Derivate: Optionen und Futures Schritt für Schritt

Vorwort
Stimmen zum Buch
Genereller Aufbau des Case Study
Detaillierter Aufbau der Case Study
Philosophie des Buchs
Course 1: Grundlagen und Pricing von Optionen und Futures
Course unit 1: Grundlagen von Optionen
Assignment 1: Funktionsweise von Optionen
Assignment 2: Financial Modeling basiertes Financial Engineering
Assignment 3: Werttreiber von Optionen
Assignment 4: Innerer Wert versus Zeitwert
Assignment 5: Das Binomialmodell - Der Einperiodenfall
Assignment 6: Der Mehrperiodenfall - 6 Schritte (zweimonatig)
Assignment 7: Der Mehrperiodenfall - 12 Schritte (einmonatig) europäischer Call
Assignment 8: Der Mehrperiodenfall - 12 Schritte (einmonatig), amerikanischer Call
Assignment 9: Der Mehrperiodenfall - 12 Schritte (einmonatig), amerikanischer Put
Course unit 2: Das Black-Scholes-Modell inkl. die Griechen
Assignment 10: Pricing von Optionen mit dem Black-Scholes-Modell
Assignment 11: Pricing von Optionen mit dem Black-Scholes-Merton-Modell
Assignment 12: Greeks - Delta
Assignment 13: Greeks - Gamma
Assignment 14: Greeks - Theta
Assignment 15: Greeks - Rho
Assignment 16: Greeks - Vega
Assignment 17: Hebel
Assignment 18: Greeks - Omega
Assignment 19: Greeks und weitere Kennzahlen im Überblick
Course unit 3: Grundlagen und Pricing von Futures
Assignment 20: Was sind Futures und Forwards?
Assignment 21: Welche Futures sind für die Praxis essentiell?
Assignment 22: Wie erfolgt die Preisbildung von Futures?
Course 2: Optionsstrategien
Course unit 1: Grundstrategien mit Optionen und bullische Optionsstrategien
Assignment 1: Grundstrategien mit Optionen
Assignment 2: Long-Call
Assignment 3: Short-Call
Assignment 4: Long-Put
Assignment 5: Short-Put
Assignment 6: Advanced Strategies
Assignment 7: Bullish - Covered Call OTM
Assignment 8: Bullish - Covered Calls ITM
Assignment 9: Bullish - Protective Put
Assignment 10: Bullish - Collar Strategy
Assignment 11: Bullish - Bull Call Spread
Assignment 12: Bullish - Bull Put Spread
Assignment 13: Bullish - Call Backspread
Course unit 2: Bearishe Advanced Optionsstrategien
Assignment 14: Bearish - Covered Put
Assignment 15: Bearish -Put Backspread
Assignment 16: Bearish -Bear Put Spread
Assignment 17: Bearish - Bear Call Spread
Assignment 18: Bearish - Proctective Call
Assignment 19: Neutral Bearish - Condor
Assignment 20: Neutral Bearish - Long Call Butterfly
Assignment 21: Neutral Bearish - Long Put Butterfly
Assignment 22: Neutral Bearish - Long Call Ladder
Assignment 23: Neutral Bearish - Long Put Ladder
Assignment 24: Neutral Bearish - Short Strangle
Assignment 25: Neutral Bearish - Short Straddle
Assignment 26: Neutral Bearish - Short Guts
Assignment 27: Neutral Bullish - Short Condor
Assignment 28: Neutral Bullish - Short Call Butterfly
Assignment 29: Neutral Bullish - Short Put Butterfly
Assignment 30: Neutral Bullish - Short Call Ladder
Assignment 31: Neutral Bullish - Short Put Ladder
Assignment 32: Neutral Bullish - Long Strangle
Assignment 33: Neutral Bullish - Long Straddle
Assignment 34: Neutral Bullish - Strip
Assignment 35: Neutral Bullish - Strap
Assignment 36: Neutral Bullish - Long Guts
Course unit 3: Überblick über Optionsstrategien und Handlungsempfehlungen
Assignment 37: Ableitung der optimalen Strategie basierend auf den Grundstrategien sowie bullishen und bearishen Strategien
Assignment 38: Ableitung der optimalen Strategie basierend auf den neutralen Advanced Optionsstrategien
Assignment 39: Finale Ableitung der optimalen Strategie basierend auf den Grundstrategien und den Advanced Optionsstrategien
Assignment 40: Anwendung der Optionsstrategien auf die Coronakrise
Stichwortverzeichnis
Abbildungsverzeichnis