Das vorliegende Handbuch Risikomanagement will einen Beitrag zur Weiterentwicklung und Vernetzung der Methoden und Ansätze im Risikomanagement leisten und bietet eine Gesamtschau eines strukturierten Risikomanagements aus praktischer und wissenschaftlicher Sicht. Die Spanne der Aufsätze reicht von technischen Arbeiten, die sich mit neuen Verfahren der Produktbewertung und Risikomessung befassen, bis zu Beiträgen, die besondere Probleme bei der Praxisimplementierung und -anwendung diskutieren. Das Handbuch richtet sich insbesondere an Risiko- und Portfoliomanager, Revisoren und Controller aus Banken, Asset-Management-Gesellschaften, Versicherungs- und Industrieunternehmen, aber auch an alle Finanzfachleute, die sich aus einzel- oder gesamtwirtschaftlicher Perspektive über das Thema Risikomanagement informieren wollen.
Auflage
Sprache
Zielgruppe
ISBN-13
978-3-933207-53-1 (9783933207531)
Schweitzer Klassifikation
Band 1/CD 1: Risikomanagement für Markt-, Kredit- und operative Risiken
I Grundlagen des Risikomanagements
Risikomanagement für Kreditwirtschaft und Finanzmärkte 5
Franz-Christoph Zeitler
Entwicklungslinien im Risikomanagement 15
Bernd Rudolph/Lutz Johanning
Gefahren kurzsichtigen Risikomanagements durch Value-at-Risk 53
Günter Franke
Armutsmaße als Downside-Risikomaße: Ein Weg zu Risikomaßen, die dem Value-at-Risk überlegen sind 85
Andreas Pfingsten/Carsten Breitmeyer/Frank Eggers/Hendrik Hakenes/Christoph Rechtien/Sven Rieso
II Risikomanagement für Marktrisiken
Finanzinstrumente und ihre Bewertung: Eine Darstellung der wichtigsten Finanzinstrumente des Marktrisiko- bereiches und ihrer theoretischen Bewertungsverfahren 111
Maximilian Hogger/Christoph Kesy
LIBOR-Marktmodelle 151
Morten Bjerregaard Pedersen/Alexandra Schumacher
Verfahren zur Value-at-Risk-Berechnung im Marktrisikobereich 181
Stefan Huschens
Extremwerttheorie für Finanzzeitreihen - ein unverzichtbares Werkzeug im Risikomanagement 219
Milan Borkovec/Claudia Klüppelberg
Spezifisches Risiko für Unternehmensanleihen 245
Ulrich Anders/Ludger Overbeck
Flexibles oder starres Cashflow-Mapping ? 269
Thomas Ridder/Gerhard Stahl
Backtesting: Allgemeine Theorie, Praxis und Perspektiven 289
Ludger Overbeck/Gerhard Stahl
Risikomanagement und Bilanzierung von Financial Instruments: Anmerkungen zu einem gespannten Verhältnis 321
Thomas K. Naumann
III. Risikomanagement für Kreditrisiken
Perspektiven des Einsatzes von Produkten des Kreditrisikomanagements auf Bankkredite 351
Hans-Peter Burghof/Sabine Henke
Trends im Kreditrisikomanagement 377
Thomas C. Wilson
Credit Risk Management und Trading: Motivation und Zielsetzung mit Blick auf die Bewertung von Kreditrisiken aus Handelsgeschäften 407
Hans-Jürgen Brasch/Dirk Jens F. Nonnenmacher
Quantitative Verfahren zur Unternehmensklassifikation - eine vergleichende Analyse 433
Thomas Dittmar/Manfred Steiner
Statistische Modelle im Kreditgeschäft der Banken 459
Alfred Hammerle
Portfolioeffekte bei der Kreditrisikomodellierung 491
Mark Wahrenburg/Susanne Niethen
Integration von Rückzahlungsquoten in die Bepreisung von Krediten 525
Bernd Rolfes/Frank Bröker
Modellierung von Sicherheiten im Kreditrisikomanagement 551
Martin Gonzenbach/Gert-Jan Huisman/Axel Müller-Groeling/Ralf Goebel
Die Quantifizierung von Länderrisiken mit Hilfe von Kapitalmarktspreads 579
Tanja Dresel
Kapitalmarktbasierte Portfolioanalyse von Länderrisiken - Ein struktureller No-Arbitrage Ansatz 611
Frank Lehrbass
IV. Risikomanagement für operative Risiken
Quantifizierung von Operational Risk mit Value-at-Risk 633
Helmut Beeck/Thomas Kaiser
Management operationeller Risiken bei Finanzdienstleistern 655
Andreas Peter/Hans-Jürgen Vogt/Volker Kraß
Band 2/CD 2: Risikomanagement in Banken, Asset Management-Gesellschaften, Versicherungs- und Industrieunternehmen
V. Risikomanagement in Banken
Zur strategischen Bedeutung des Risikomanagements für die Kreditinstitute 683
Jürgen Krumnow
Risikomanagement im derivativen Geschäft 701
Wolfgang F. Wagner
Modellrisiko bei der Value-at-Risk-Berechnung für DAX-Optionen 729
Lutz Johanning/Franziska Ernst
Internationale bankaufsichtliche Eigenkapitalstandards für Kreditinstitute 755
Edgar Meister/Reinhold Vollbracht/Jürgen Baum
Bankaufsichtliche Prüfung und Zulassung interner Marktrisikomodelle 775
Uwe Traber
Die Hyperfläche - Dynamische Risikobetrachtung mittels mehrdimensionaler Sensitivitätsanalyse 797
Matthias Bode/Michael Mohr
Dynamische Limitsetzung 833
Hermann Locarek-Junge/Mario Straßberger/Henning Vollbehr
Shareholder-Value-gerechte Abbildung von Risiken im Wertebereich bei Banken als Basis eines Risk-Return-Controlling 851
Carsten Prussog/Thomas Günther
Konzepte zur Risiko-Ertragssteuerung in Kreditinstituten 879
Neal Stoughton/Josef Zechner
Risikomanagement und Ressourcensteuerung 903
Reinhard Kutscher/Albrecht Hartmann
Implementierung der Risikomessung und -steuerung in einer divisional strukturierten Bank 919
Michael Brockmann/Rainer Danschke/Thomas M. Dewner
VI. Risikomanagement im Asset Management
Portfoliosteuerung bei beschränktem Verlustrisiko 941
Gerhard Scheuenstuhl/Rudi Zagst
Value-at-Risk im Asset Management 973
Jochen M. Kleeberg/Christian Schlenger
Dynamische Asset Allocation mit langfristigem Value-at-Risk 1015
Herold C. Rohweder
VII. Risikomanagement im Versicherungsbereich
Risikocontrolling im Bereich der Kapitalanlagen einer globalen Versicherungsgruppe 1051
Alfred Baldes/Volker Deville
Integriertes Risikomanagement für die Versicherungsbranche - Ein gesamtheitlicher Ansatz zur effizienteren Deckung von Risiken 1073
Andreas Müller
Value-at-Risk für Versicherungsunternehmen: Konzeptionelle Grundlagen und Anwendungen 1105
Peter Albrecht/Sven Koryciorz
Risikomanagement und Unternehmenswert von Versicherungen: Die Wertrelevanz der Kapitalanlage 1131
Frank-Christian Corell
VIII. Risikomanagement in Industrieunternehmen
Rollierende Absicherung langfristiger Lieferverpflichtungen - Hat die Metallgesellschaft ihre Position zu früh aufgelöst ? 1175
Wolfgang Bühler/Olaf Korn
Preisbildung auf liberalisierten Strommärkten 1213
Ralf Wagner/Michael Schroeder/Niels Ellwanger
Value-at-Risk für Rohstoffpreisrisiken 1239
Matthias Kropp/Dirk Schubert
Verfahren zur Schätzung finanzwirtschaftlicher Exposures von Nichtbanken 1267
Söhnke M. Bartram
Shareholder Value durch unternehmensweites Risikomanagement 1295
Michael Pfennig
Berücksichtigung von Risikoaspekten im EVA Management und Vergütungssystem 1335
Matthias-Wilbur Weber/Maximilian Koch
Autorenverzeichnis XV
Stichwortverzeichnis
