Bewertung und Eigenkapitalunterlegung von Kreditderivaten

1 Einleitung.- 1.1 Ausgangslage.- 1.2 Aufbau der Arbeit.- 2 Kreditderivate.- 2.1 Allgemeiner Überblick.- 2.2 Default-Produkte.- 2.3 Spread-Produkte.- 2.4 Übersicht über Risiken aus Sicht des Sicherungsnehmers und des Sicherungsgebers.- 3 Preisbestimmung von Kreditderivaten.- 3.1 Einflussfaktoren auf den Kreditderivatpreis.- 3.2 Preisbestimmungsbeispiele.- 4 Aufsichtsrechtliche Behandlung von Kreditderivaten.- 4.1 Allgemeines.- 4.2 Credit Default Option.- 4.3 Credit Linked Note.- 4.4 Total Return Swap.- 5 Kreditderivate im Insolvenzrecht.- 5.1 Insolvenzverschleppung.- 5.2 Eigennützige Sanierungskredite.- 5.3 Fazit.- 6 Zusammenfassung und Ausblick.- 6.1 Zusammenfassung.- 6.2 Ausblick.- 7 Anhang.- 7.1 Derivativvereinbarung.- 7.2 CDO Schlussnote.- 7.3 Ausführliches Berechnungsbeispiel für Allgemeines Marktpreisrisiko mit der Jahresbandmethode.- 7.4 Lösung der Partiellen Differentialgleichung für die Unternehmenswertbestimmung.- 7.5 Firmenratingbogen Einer Bank.- 7.6 Definition: Stochastische Prozesse.- 7.7 Angebotsliste der Bankgesellschaft Berlin.- 7.8 Ergebnis der Miller Studie (Grafiken).- 7.9 Bewertungsklassen im Überblick.- 7.10 Überblick über Ratingagenturen.