Informationsmaße und Informationsführerschaft bei Volatilitätsfindungsprozessen

Name: Informationsmaße und Informationsführerschaft bei Volatilitätsfindungsprozessen
Brand: Berliner Wissenschafts-Verlag
Price: 47.0 EUR
Availability: OnlineOnly

Milena E. Tieves(Autor*in)

Berliner Wissenschafts-Verlag

1. Auflage

Erschienen am 14. Mai 2018

102 Seiten

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978-3-8305-4022-9 (ISBN)

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Inhalt

Intro
Geleitwort
Vorwort
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Symbolverzeichnis
1 Einführung
1.1 Thematische Einleitung und Zielsetzung
1.2 Struktur und Aufbau der Dissertation
2 Ökonometrische Grundlagenvon Wertfindungsprozessen
2.1 Wertfindungsprozesse
2.1.1 Definition und Allgemeines
2.1.2 Informationsmaße und Informationsführerschaft
2.2 Grundlagen der Zeitreihenanalyse
2.2.1 Stationarität
2.2.2 Nichtstationarität und Kointegration
2.2.3 Grenzstationäre Prozesse und Testverfahren
2.2.4 Fragilität der Testverfahren
2.2.5 Vektor-autoregressive Prozesse
2.2.5.1 Definition und Vektor-Moving-Average-Darstellung
2.2.5.2 Fehlerkorrekturmodell
3 Volatilität und Volatilitätszeitreihen
3.1 Volatilität als Marktgröße
3.2 Volatilität und Optionen
3.3 Volatilitätszeitreihen und ihre Eigenschaften
3.3.1 Stochastische zeitstetige Volatilitätsmodelle
3.3.2 Stochastische zeitdiskrete Volatilitätsmodelle
3.3.3 Ein Vergleich von GARCH-Modell und ARMA-Modell
4 Klassische Informationsmaß efür nicht stationärekointegrierte Zeitreihen
4.1 Dekompositionsansätze von Zeitreihen
4.1.1 Zerlegung nach Beveridge und Nelson sowie Stock undWatson
4.1.2 Common-Trend-Darstellung
4.1.3 Zerlegung nach Gonzalo und Granger
4.2 Klassische Informationsmaße
4.2.1 Common Factor Component Share nach Gonzalo und Granger
4.2.2 Information Share nach Hasbrouck
5 Informationsmaße fürstationäre Zeitreihen
5.1 Einführung in die Problematik
5.2 Varianzzerlegung
5.3 Stationary Information Share
5.4 Konvergenzverhalten des Stationary Information Share im Grenzprozess
5.4.1 Mathematische Konvergenz im Allgemeinen
5.4.2 Mathematisch-technische Konvergenz
5.4.3 Numerische Konvergenz des Stationary Information Share
5.5 Spillover-Index
5.6 Alternatives Informationsmaß für stationäreProzesse
5.6.1 Impuls-Antwort-Folgen
5.6.2 Stationary Component Share
5.6.3 Konvergenzverhalten des Stationary Component Share im Grenzprozess
6 Volatilitätsfindung aufglobalen Märkten
6.1 Literaturübersicht
6.2 Analyse mithilfe des Stationary Information Share
6.2.1 Beschreibung der Datengrundlage
6.2.2 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse
7 Volatilitätsfindung auf klassischem Optionsmarkt und Markt für Optionsscheine
7.1 Einführung und Aufbau
7.2 Literaturübersicht
7.3 Beschreibung der Märkte - klassischer Optionsmarkt vs. Markt für Optionsscheine
7.4 Konstruktion der Volatilitätszeitreihen und Datengrundlage
7.4.1 VDAX-New als modellfreier Repräsentant des klassischen Optionsmarktes
7.4.2 Emittentenabhängige modellfreie Volatilitätszeitreihen als Repräsentanten des Privatanlegermarktes
7.4.3 Beschreibung der Datengrundlage
7.4.4 Sticky-Strike-Effekt und notwendige Modifikationen der Volatilitätszeitreihen
7.5 Analyse mithilfe des Stationary Information Share
7.5.1 Volatilitätsfindung und Informationsführerschaft zwischen klassischem Optionsmarkt und Optionsscheinmarkt für Privatanleger
7.5.2 Informationsführerschaft und Volatilitätsfindung innerhalb des Privatanlegermarktes
7.6 Analyse der emittentenabhängigen Quotierung derVolatilität
8 Schlussbetrachtung
8.1 Résumé
8.2 Ausblick
8.2.1 Multivariates Marktsystem n>2
8.2.2 Fraktional kointegrierte Prozesse
Literaturverzeichnis

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