Die Investitionsentscheidung bei Unsicherheit.

Name: Die Investitionsentscheidung bei Unsicherheit.
Brand: fibre
Price: 34.9 EUR
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Heinz Teichmann(Autor*in)

fibre (Verlag)

1. Auflage

Erschienen am 10. April 2020

147 Seiten

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978-3-428-42208-1 (ISBN)

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Inhalt

Intro
Vorwort
Inhaltsverzeichnis
Verzeichnis sich wiederholender Symbole
Verzeichnis verwendeter Abkürzungen
Problemstellung
1. Teil: Explikative Theorie der Investitionsentscfaeidung bei Unsicherheit
A. Das Modell
1. Die Zielfunktion des Modells
a) Zielfunktion mit finanziellen und nichtfinanziellen Mitteleinsätzen bei sicheren Erwartungen
b) Zielfunktion mit finanziellen und nichtfinanziellen Mitteleinsätzen bei unsicheren Erwartungen
c) Zielfunktion mit lediglich finanziellen Mitteleinsätzen bei unsicheren Erwartungen
d) Zielfunktion mit lediglich finanziellen Mitteleinsätzen und einer Annahme über die Entnahmepräferenz bei unsicheren Erwartungen
2. Die Definitionsgleichungen des Modells
a) Die Zahlungsreihen der Investitionen
b) Die Interpretation der Zahlungsreihen unter Beachtung horizontaler Interdependenzen
c) Die Interpretation der Zahlungsreihen unter Beachtung horizontaler und vertikaler Interdependenzen und der Annahme über die Entnahmepräferenz
B. Die Lösung des Modells
C. Die Kritik der explikativen Theorie der Investitionsentscheidung bei Unsicherheit
2. Teil: Präskriptive Theorie der Investitionsentscheidung bei Unsicherheit
1. Kapitel: Das Problem der Prognose der Determinanten der Vorteilhaftigkeit der Alternativen
1. Abschnitt: Das Problem der Prognose der Umweltmaßnahmen
1. Das Problem der möglichen Genauigkeit der Prognose der Umweltmaßnahmen
2. Das Problem der Ermittlung des Sicherheitsgrades der Erwartung der denkbaren Umweltmaßnahmen
3. Das Problem der notwendigen Genauigkeit der Prognose der möglichen Entnahmen der Alternativen
2. Abschnitt: Das Problem der Ermittlung der gegenwärtig möglichen Maßnahmen des Investors
3. Abschnitt: Das Problem der Planung der Alternativen abhängig vom bestehenden Unternehmen
4. Abschnitt: Das Problem der Prognose der später möglichen Maßnahmen des Investors
2. Kapitel: Die Bestimmung der relevanten unter den möglichen Alternativen
3. Kapitel: Das Problem der Bestimmung der optimalen unter den relevanten Alternativen
A. Das aus der Mehrwertigkeit der Erwartung resultierende Problem der Bestimmung der optimalen unter den relevanten Alternativen
1. Die Bedeutung des typischen Wertes für die Bestimmung der optimalen Alternative
a) Die Konzeption des Maximum Minimorum als Beispiel für den typischen Wert als Entscheidungskriterium
b) Die Konzeption von Koch als Beispiel für den typischen Wert als Entscheidungskriterium
c) Die Kritik der Verwendung eines typischen Wertes als Entscheidungskriterium
2. Die Bedeutung des stellvertretenden Wertes für die Bestimmung der optimalen Alternative
a) Die Konzeption des Sicherheitsäquivalents als Beispiel für den stellvertretenden Wert als Entscheidungskriterium
b) Die Kritik der Verwendung eines stellvertretenden Wertes als Entscheidungskriterium
3. Die Bedeutung des zusammenfassenden Wertes für die Bestimmung der optimalen Alternative
a) Die Konzeption des Erwartungswertes als Beispiel für den zusammenfassenden Wert als Entscheidungskriterium
b) Die Kritik der Verwendung eines zusammenfassenden Wertes als Entscheidungskriterium
B. Das Problem der Bedeutung der Risikoneigung des Investors für die Bestimmung der optimalen unter den relevanten Alternativen
1. Die Bedeutung des Postulats risikoindifferenten Verhaltens für die Bestimmung der optimalen Alternative
a) Die Konzeption des Erwartungswertes als Beispiel für das Postulat risikoindifferenten Verhaltens
b) Die Kritik des Postulats risikoindifferenten Verhaltens bei der Bestimmung des Optimums
2. Die Bedeutung des Postulats risikoscheuen bzw. risikofreudigen Verhaltens für die Bestimmung der optimalen Alternative
a) Die Konzeption des Maximum Minimorum als Beispiel für das Postulat risikoscheuen Verhaltens
b) Die Konzeption von Koch als Beispiel für das Postulat risikoscheuen Verhaltens
c) Die Kritik des Postulats risikoscheuen bzw. risikofreudigen Verhaltens bei der Bestimmung des Optimums
3. Die Bestimmung der der individuellen Risikoneigung des Investors entsprechend optimalen Alternative
C. Die Lösung des Modells
Schluß
Literaturverzeichnis

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