Der Schwarze Schwan

Vorwort zur neuen deutschsprachigen Ausgabe

Die Infographik auf den ersten Seiten des Buches ist ein Versuch, die Genealogie des Incerto darzustellen und eine kulturelle Karte dafür zu präsentieren. Warum gerade diese Form?

Als ich 50 wurde, begann ich zwei neue Aktivitäten: Gewichtheben und eine (gewissermaßen) ernsthafte wissenschaftliche Karriere im Bereich der angewandten Wahrscheinlichkeits- und Risikotheorie. Bis dahin hatte ich die akademische Welt nur ab und zu besucht und dabei vor allem die Gelegenheit genutzt, die Ökonomen zu irritieren.

Die Akademiker verbinden die Dinge gern mit bereits existierenden Disziplinen, die sich schon mit einem bestimmten Problem befasst haben, zum einen als Anerkennung (damit sie selbst ebenfalls Anerkennung bekommen können), zum anderen, um über den Stammbaum zu zeigen, dass ihre eigenen Ideen nicht völlig verrückt sind. Akademiker sind gewöhnlich sehr um ihren Ruf besorgt und haben große Angst davor, für Spinner gehalten zu werden; sie werden zwischen der Notwendigkeit, etwas Neues zu sagen, und der Angst, sich zu weit aus der Terra cognita herauszuwagen, hin und her gerissen. Zum Glück habe ich im Incerto einen Weg gefunden, unnötige direkte Verweise auf die Forschungstraditionen außerhalb dieser Karte zu umgehen und meine Arbeit in einen akademischen Rahmen zu stellen, ohne den Text zu korrumpieren und den Leser zu langweilen. Wie? Ich habe es mir zur Mission gemacht, parallel eine technische Version des Incerto anzufertigen, indem ich meine entscheidenden Ergebnisse in Fachzeitschriften veröffentlichte und sie in einem frei erhältlichen technischen Begleiter, Silent Risk, synthetisierte. Die angewandte Wahrscheinlichkeit gefiel mir als Unterhaltung besser als Bridge am Nachmittag oder Schach; allerdings fand ich sie weniger unerbittlich. (Ich ziehe das Gewichtheben der akademischen Welt bei Weitem vor, obwohl ich mir dabei schon schlimme Rückenverletzungen zugezogen habe.)

Historisch betrachtet waren fünf Disziplinen an der Entwicklung des Themas beteiligt. Der Kreis in der Mitte zeigt, welche Forschungstraditionen mit dem Incerto im Zusammenhang stehen und welche Überschneidungen zwischen ihnen existieren. Diese Disziplinen sind: Philosophie, Mathematik, Sozialwissenschaften, Rechtstheorie und die »reale Welt« oder der Fat-Tonyismus, der natürlich durch Fat Tony und sein rigoroses, aber anti-intellektuelles Vorgehen bei Entscheidungen repräsentiert wird - man kann dies als Teil der »Entscheidungstheorie« betrachten, doch »Fat-Tonyismus« passt viel besser zu diesem Stil und den Zielen. Bei den meisten Disziplinen gibt es Unterdisziplinen, die hier mit eigenem Namen oder mit dem Namen der Person, die eine bestimmte Denkschule repräsentiert, bezeichnet werden. Der Pfeil an den Grenzen weist darauf hin, dass viele Disziplinen, Denkschulen und leider auch Unterdisziplinen überhaupt nicht miteinander reden. Damit will ich sagen, dass sie wirklich nicht das geringste Interesse aneinander haben.

Ich möchte den Leser bitten, sich die Einzelheiten auf der Karte erst anzusehen während er im Incerto liest und danach - aber nicht vorher irgendwelche Teile daraus einzeln zu betrachten! Das Incerto ist mehr wie ein GPS-System gedacht und weniger wie eine konventionelle Landkarte zu lesen.

Die Farben kennzeichnen die Disziplinen, die Kreise (oder Kästchen) zeigen die Positionen der Unterdisziplinen, und die Pfeile verweisen auf das (vollständige oder partielle) Fehlen einer Überschneidung zwischen benachbarten Einheiten. Es gibt beispielsweise Kreise, die sich nur teilweise mit einer Disziplin überschneiden. Nehmen wir die Tradition des Skeptischen Empirismus im Nordwesten. Die Werke von Montaigne lassen eine partielle Überlappung erkennen, da Montaigne dank seiner (finanziellen) Unabhängigkeit nur tangential in dieser Tradition stand; er war außerdem Stoiker - und vor allem Mensch. Seine Unabhängigkeit war größtenteils der Tatsache zuzuschreiben, dass er kein Gelehrter war, denn Gelehrte (die professionellen zumal) neigen dazu, beharrlich in den bereits existierenden Disziplinen zu bleiben. Professionellen Gelehrten fehlt es an dem Abenteuergeist von uns Menschen - daher das niedrige Niveau der Gelehrsamkeit, das man bei den Herren Professoren Doktoren auf der ganzen Welt findet. Der Leser kann interdisziplinäre Aktivitäten mit der Vertragstheorie erkennen, die die Ethik, das Recht, die Versicherungen und die Psychologie der Unsicherheit überspannten - doch das ist selten.

Zunächst möchte ich dieses Schubladendenken hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit geschichtlich verdeutlichen. Wenn man einen Mathematiker fragt - oder auch einen Durchschnittsmenschen, der einige Zeit damit verbracht hat, den Vorträgen seiner Professoren über die Ursprünge der Wahrscheinlichkeit zu lauschen -, wird er sagen, alles habe in der Mathematik angefangen. Angeblich waren die Alten dafür noch nicht hoch genug entwickelt. Es wird jedoch in den verschiedenen Teilen des Incerto mehrfach erläutert, dass die Alten sich möglicherweise deshalb nicht für die Wahrscheinlichkeitsrechnung interessierten, weil es ihnen mehr um das umfassendere Problem der Entscheidungsfindung unter der Opazität und die Entwicklung der Heuristik und des »Aberglaubens« als entsprechende Werkzeuge ging. In Wider die Götter wiederholt (und propagiert) Peter Bernstein die irrtümliche Ansicht, dass die Araber zwar die Algebra entwickelten, die Wahrscheinlichkeit aber nicht entdeckten. Das ist nicht wahr. In der Levante benutzten die Menschen während der Ära der Omaijaden, rund acht Jahrhunderte vor Fermat, weit entwickelte mathematische Methoden, um Botschaften auf Grundlage der Häufigkeit von Wörtern zu entschlüsseln. Es hat sich herausgestellt, dass Al-Kindi (Alkindus) in einer seiner Abhandlungen (Fi fakk rassal at-tashfir, was sich am besten mit »Die Wissenschaft der Wahrscheinlichkeit« übersetzen lässt) die Wahrscheinlichkeit erörtert und uns eine ausgefeilte numerische Vorgehensweise für Häufigkeiten liefert.

Im Mittelalter richtete man sein Augenmerk ganz einfach auf die größere Kugel und unterlag der ludischen Verzerrung für gewöhnlich nicht. Die Menschen damals mussten raffiniert sein, da es in ihrer Welt von täglichen Gefahren wimmelte; für Messungen interessierten sie sich schlichtweg nicht, da sie keinen zwingenden Nutzen darin sahen. Wenn sie die Unsicherheit verstanden, konnten sie überleben, verhungerten nicht und schlugen den Roulettetisch in Las Vegas nicht durch eine Reihe gut definierter Wetten. Die Messungen stellen auch heute nur eine sehr kleine Untermenge der probabilistischen Unsicherheit dar - die strengen Mathematiker setzen sich eher mit »Grenzen« als mit der genauen Wahrscheinlichkeit auseinander und machen diesen Gegenstand daher zu einer Form des qualitativen Rationalismus. Es ist wichtiger zu wissen, ob eine Domäne einen Fat Tail hat, als probabilistische Schätzungen zu produzieren.

Jetzt zur Interaktion zwischen den Disziplinen. Lassen Sie uns mit dem am wenigsten Offensichtlichen beginnen. Wer kannte sich mit den Schattierungen der Wahrscheinlichkeit am besten aus? Nicht die Mathematiker. Auch nicht die Sozialwissenschaftler. Und auch nicht so recht die Philosophen. Nein - die Juristen! Ein großer Teil der Rechtstheorie ist dazu gedacht, die Unsicherheit und die Auswirkungen der Zufälligkeit auf konkrete und allgemeine Vertreter zu mildern. Sie verfügten über hoch entwickelte Methoden und eine gesunde Auffassung bezüglich dieses Problems. So hatte Pierre de Jean Olivi, ein scholastischer Denker, ein beeindruckend detailliertes Verständnis von der Zufälligkeit und Risikoverteilung, welches man in der heutigen Zeit kaum noch findet. Risikoverteilung? Das führt uns zur Vertragstheorie.

Weshalb zur Vertragstheorie? Weil sie Schutz vor Schwarzen Schwänen bietet.

Es gibt zwei Möglichkeiten, mit Unsicherheit umzugehen: Man kann versuchen, die Welt besser zu verstehen in einer Weise, die es erlaubt, präzise Vorhersagen zu formulieren; man kann aber auch versuchen, dafür zu sorgen, dass man keinen Schaden durch Dinge erleidet, die man nicht versteht.

Mit der ersten Vorgehensweise haben wir kaum etwas erreicht, vielleicht sogar gravierende Verschlechterungen erfahren, doch mit dem zweiten Ansatz sind uns außerordentliche Sprünge gelungen. Inwiefern? Hier kommen die Rechts- und die Vertragstheorie ins Spiel. Beachten Sie, in der zweiten Vorgehensweise verbirgt sich die Antifragilität: wie man damit umgeht, etwas ausgesetzt zu sein, statt sich auf dieses Etwas zu konzentrieren. Wenn man keine Vorhersagen machen kann, ist es besser, von zufälligen Ereignissen zu profitieren und den Zufall als Treibstoff für Verbesserungen zu nutzen. So ermöglicht die Abbildung der Fragilität die Schaffung von Verträgen, welche die Fragilität aufheben.

Ich war 21 Jahre lang Optionshändler (Optionen werden oft als »Derivate« bezeichnet). Mein Fachgebiet, die Optionstheorie, bei der man Strukturen entwickelt, die unter Bedingungen von Unsicherheit einen gewissen Profit bringen, liegt der Vertragstheorie am nächsten. »Tail-Ereignisse« verstehen Sie nicht? Machen Sie sich nichts vor! Reduzieren Sie das Ausgesetztsein, indem Sie sicherstellen, dass Sie einen Vertrag dafür haben. Und schlaue Firmen wussten, dass es besser war, für jeden Mathematiker drei Anwälte zu beschäftigen (oder zu benutzen) - durch Anwälte erhält man nämlich Schutz, während man durch Mathematiker leicht in die Luft fliegt.

Ich...