Kapitalmarktorientiertes Kreditrisikomanagement in der prozessbezogenen Kreditorganisation.

Name: Kapitalmarktorientiertes Kreditrisikomanagement in der prozessbezogenen Kreditorganisation.
Brand: Verlag Wissenschaft & Praxis
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Andreas Russ(Autor*in)

Verlag Wissenschaft & Praxis

1. Auflage

Erschienen am 23. Februar 2022

XX, 312 Seiten

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978-3-89644-919-1 (ISBN)

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Inhalt

Intro
Geleitwort des Herausgebers
Vorwort des Verfassers
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Erster Teil: Einleitung
A. Problemstellung
B. Aufbau der Arbeit
Zweiter Teil: Konzeption eines kapitalmarktorientierten Kreditrisikomanagements
A. Kreditrisikomanagement
I. Begriff und Abgrenzung des Kreditrisikos
1. Risikobegriff
2. Abgrenzung der bankbetrieblichen Risiken
3. Definition des Kreditrisikos
II. Grundlagen des Kreditgeschäfts
1. Wesensbestimmung und Einordnung in das Bankgeschäft
2. Die Vertragsbeziehung im Kreditgeschäft
III. Asymmetrische Informationsverteilung im Kreditgeschäft
1. Problem der Informationsasymmetrie und Lösungsmöglichkeiten
2. Banken als Finanzintermediäre bei Informationsasymmetrie
IV. Management von Kreditrisiken im Risikomanagementsystem
1. Grundlagen des Risikomanagementsystems
2. Grundlagen des Risikomanagements im Kreditgeschäft
3. Grundlagen des Risikotragfähigkeitskonzepts
V. Fazit
B. Kapitalmarktorientierung
I. Kapitalmarktorientiertes Management auf Kreditrisikomärkten
1. Bankkreditmarkt und Kapitalmarkt als Kreditrisikomärkte
2. Handelbarkeit von Kreditrisiken
II. Kapitalmarktorientiertes Management durch Shareholder-Value-Ausrichtung
1. Das Shareholder-Value-Konzept für eine kapitalmarktorientierte Unternehmensführung
2. Die organisatorische Unterstützung des Shareholder-Value-Konzepts durch eine Profit-Center-Organisation
III. Die kapitalmarktorientierte Gestaltung der strategischen Geschäftsausrichtung
1. Die strategische Ausrichtung nach Wertschöpfungsketten
2. Das Outsourcing-Konzept zur Umsetzung der strategischen Ausrichtung
IV. Fazit
C. Modellierung
I. Der Grundaufbau der Prozessstrukturen im kapitalmarktorientierten Kreditrisikomanagement
1. Der Prozess der Kreditrisikomessung
2. Der Prozess der Kreditrisikobewertung
3. Der Prozess der Kreditrisikosteuerung
4. Der Prozess der Kreditrisikoüberwachung
5. Der Prozess der Problemkreditbearbeitung
II. Der Grundaufbau der Organisationsstrukturen im kapitalmarktorientierten Kreditrisikomanagement
1. Die einzelengagementbezogenen Organisationsstrukturen
2. Die portfoliobezogenen Organisationsstrukturen
III. Das Differenzierungspotenzial der Organisations- und Prozessstrukturen im kapitalmarktorientierten Kreditrisikomanagement
1. Modellvariante 1: Banken mit wesentlicher Größen- und Risikostruktur im Kreditgeschäft
2. Modellvariante 2: Banken mit unwesentlicher Größen- und Risikostruktur im Kreditgeschäft
IV. Fazit
Dritter Teil: Organisations- und Prozessstrukturen im kapitalmarktorientierten Kreditrisikomanagement
A. Kreditrisikomessung
I. Der Prozess der Risikomessung auf Einzelengagementebene
1. Die aufbau- und ablauforganisatorischen Grundstrukturen auf Basis der Modellierung
2. Die Risikoparameter zur Messung des erwarteten Verlustes
3. Das Ratingsystem im Bereich Bonitätsanalyse
4. Rating-Verfahren zur Bonitätsbeurteilung
a) Die traditionelle Kreditwürdigkeitsprüfung
b) Scoringverfahren zur Bonitätsbeurteilung
(1) Die Diskriminanzanalyse
(2) Die Neuronale Netzanalyse
(3) Expertensysteme und Fuzzy Logic
c) Das Optionspreismodell zur Bonitätsbeurteilung
5. Verfahren zur Sicherheitenbewertung
a) Die Sicherheitenstruktur im Rahmen der Risikomessung
b) Die Ermittlung der Verlustquote bei Ausfall
6. Die Ermittlung des ausfallbedrohten Kreditbetrags
II. Der Prozess der Risikomessung auf Portfolioebene
1. Die aufbau- und ablauforganisatorischen Grundstrukturen auf Basis der Modellierung
2. Der Value-at-Risk zur Messung des unerwarteten Verlustes
3. Die Risikomessung auf der Basis von Kreditrisikomodellen
4. Unternehmenswert-Modelle zur Messung von Kreditrisiken auf Portfolioebene
a) Das CreditMetrics-Modell
b) Das KMV-Modell
5. Ausfallraten-Modelle zur Messung von Kreditrisiken auf Portfolioebene
a) Das CreditRisk+-Modell
b) Das CreditPortfolioView-Modell
III. Analyse und Beurteilung der Modellierung
IV. Fazit
B. Kreditrisikobewertung
I. Der Prozess der Risikobewertung auf Einzelengagementebene
1. Die aufbau- und ablauforganisatorischen Grundstrukturen auf Basis der Modellierung
2. Die Kostenbestandteile im Rahmen der Kalkulation
3. Die Deckungsbeitragsrechnung als Grundlage der Risikosteuerung und Performance-Bewertung
II. Der Prozess der Risikobewertung auf Portfolioebene
1. Die aufbau- und ablauforganisatorischen Grundstrukturen auf Basis der Modellierung
2. Das Kreditstrategie- und Planungssystem
3. Die Festlegung von Portfolio-Limitierungen für die Portfolio-Segmente
4. Die Zuordnung von Risikokapitalprämien
5. Die Performance-Bewertung
III. Analyse und Beurteilung der Modellierung
IV. Fazit
C. Kreditrisikosteuerung
I. Der Prozess der Risikosteuerung auf Einzelengagementebene
1. Die aufbau- und ablauforganisatorischen Grundstrukturen auf Basis der Modellierung
2. Das Kompetenzsystem in der Risikosteuerung
3. Die Risikosteuerung auf Basis der Deckungsbeitragsrechnung
II. Der Prozess der Risikosteuerung auf Portfolioebene
1. Die aufbau- und ablauforganisatorischen Grundstrukturen auf Basis der Modellierung
2. Die wertorientierte Portfolioumschichtung in der Risikosteuerung
3. Die kapitalmarktorientierte Risikosteuerung auf Portfolioebene durch den Handel von Kreditrisiken
a) Instrumente der Verbriefung
(1) Die Grundstruktur von Kreditderivaten
(2) Die Grundstruktur einer ABS-Transaktion
b) Weitere Instrumente der kapitalmarktorientierten Risikosteuerung
c) Das Potenzial zur Risikosteuerung durch den Handel von Kreditrisiken
III. Analyse und Beurteilung der Modellierung
IV. Fazit
D. Kreditrisikoüberwachung
I. Der Prozess der Risikoüberwachung auf Einzelengagementebene
1. Die aufbau- und ablauforganisatorischen Grundstrukturen auf Basis der Modellierung
2. Maßnahmen der Risikoüberwachung
a) Die Beurteilung der Engagements im Risikofrüherkennungssystem
b) Die Überwachung der einzelengagementbezogenen Limitierungen
c) Die Auflagenüberwachung und das Mahnwesen
d) Die Intensivbetreuung
II. Der Prozess der Risikoüberwachung auf Portfolioebene
1. Die aufbau- und ablauforganisatorischen Grundstrukturen auf Basis der Modellierung
2. Maßnahmen der Risikoüberwachung
a) Die Überwachung der eingesetzten Risikomanagementsysteme
b) Die Überwachung der portfoliobezogenen Limitierungen
c) Die Überwachung des Strategie- und Planungssystems
d) Das Reportingsystem
III. Die prozessunabhängige Risikoüberwachung
III. Analyse und Beurteilung der Modellierung
IV. Fazit
E. Problemkreditbearbeitung
I. Der Prozess der Problemkreditbearbeitung
1. Die aufbau- und ablauforganisatorischen Grundstrukturen auf Basis der Modellierung
2. Die Entscheidung zwischen interner und externer Problemkreditbearbeitung
II. Die bankinterne Bearbeitung von Problemkrediten
1. Maßnahmen der Sanierung
2. Maßnahmen der Abwicklung
III. Die Auslagerung von Problemkrediten
IV. Analyse und Beurteilung der Modellierung
V. Fazit
Vierter Teil: Fazit
A. Zusammenfassung
B. Ausblick
Anhangverzeichnis
Anhang 1: Durch den Kundenberater einzuholende Unterlagen
Anhang 2: Verteilungsfunktion der Diskriminanzfunktion
Anhang 3: Zusammenfassende Beurteilung der Neuronalen Netzanalyse
Anhang 4: Systematik der Experten- und Fuzzysysteme
Anhang 5: Zusammenfassende Beurteilung der Scoringverfahren
Anhang 6: Automatisierung, Vereinfachung und Kosteneffizienz durch Scoringverfahren
Anhang 7: Organisations- und Prozessstruktur eines Scoringverfahrens bei gesteuerten Kreditentscheidungen
Anhang 8: Anforderungen an die Ratingverfahren nach Basel II
Anhang 9: Anforderungen an die Ratingverfahren nach Basel II (II)
Anhang 10: Erwarteter und unerwarteter Verlust
Anhang 11: Vergleichender Überblick über die Kreditrisikomodelle
Anhang 12: Prognosehorizont im Kreditrisikomodell
Anhang 13: Risikokosten und Risikoprämie
Anhang 14: Deckungsbeitrag und RAPM-Konzepte
Anhang 15: Risikoindikatoren in der Unternehmensanalyse
Anhang 16: Risikoindikatoren in der Unternehmensanalyse (II)
Anhang 17: Risikoindikatoren in der Managementanalyse
Anhang 18: Risikoindikatoren bei den Auflagen / Covenants
Anhang 19: Risikoindikatoren bei den Kreditsicherheiten
Anhang 20: Kredit-Sachbearbeitung und Kreditaktenführung
Literaturverzeichnis

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