Bankpolitik

Name: Bankpolitik | Eine marktorientierte Einführung
Brand: Schäffer-Poeschel
Price: 59.99 EUR
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Eine marktorientierte Einführung

Stephan Paul Andreas Horsch Daniel Kaltofen André Uhde Gregor Weiß(Autor*in)

Schäffer-Poeschel (Verlag)

1. Auflage

Erschienen am 2. Mai 2024

776 Seiten

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978-3-7910-4635-8 (ISBN)

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Vorwort
Inhaltsverzeichnis
1 Marktorientierung als Leitperspektive der Bankpolitik
Modul 1: Einfu¨hrung in Märkte, Unternehmungenund Unternehmerfunktionen
1.1 Der Grundgedanke der Marktorientierung
1.2 Märkte und Unternehmungen als Institutionen
1.3 Unternehmer als Gestalter von Unternehmungen und Treiber von Marktprozessen
Modul 2: Existenzbegründung von Banken als Intermediären in Finanzmärkten
2.1 Die Grundprobleme auf Finanzmärkten und traditionelle Erklärungsversuche für Banken
2.2 Neuere Existenzerklärungen für die Institution "Bank"
2.2.1 Verringerung von Transaktionskosten
2.2.2 Finanzintermediation zur Bewältigung der Probleme asymmetrischer Informationsverteilungen
2.3 Bank- als besondere Dienstleistungen
2.4 Das Entstehen alternativer Unternehmungen der Finanzintermediation
2.4.1 Digitalisierung und FinTechs
2.4.2 Big Data und Big Techs
Modul 3: Bankpolitik in einzel- und gesamtwirtschaftlicher Perspektive
3.1 Bankpolitik als zielorientierte Gestaltungsaufgabe der Bankunternehmer
3.1.1 Wertschaffung als Ziel der Bankpolitik
3.1.2 Die Ausübung von Unternehmerfunktionen bei der marktorientierten Gestaltung des Geschäftsmodells
3.2 Bankpolitik als Vorgabe spezifischer Marktregeln durch Staat und Notenbank
2 Marktprozesse beim Absatz von Bankleistungen und ihre Lenkung
Modul 4: Strategische Absatzpolitik der Bank: Grundausrichtung des Geschäftsmodells
4.1 Die Suche nach Wettbewerbsvorteilen als Kern der Strategiekonzeption für marktorientiertes Handeln
4.2 Marktstruktur und Marktregeln als externe Determinanten der Wertschaffungsidee von Banken ("Market-based View)
4.2.1 Abgrenzung des relevanten Marktes
4.2.2 Kunden- und Wettbewerbssegmentierung
4.2.3 Die Zentralnotenbank als zusätzlicher Akteur und Regelsetzer
4.3 Unternehmungsstruktur und -regeln als interne Einflussgrößen auf die Wertschaffungsidee von Banken ("Resource-based View")
4.3.1 Von Ressourcen zu strategisch bedeutsamen Kompetenzen
4.3.2 Besondere Bedeutung und Generierung von Wissensinnovationen
4.3.3 Unternehmenskultur und interne Regeln
4.4 Kombination der externen und internen Determinanten bei der marktorientierten Ausrichtung der Wertschaffungsidee von Banken
4.4.1 Notwendigkeit einer integrativen Nutzen/Kosten-Sicht
4.4.2 Ansatzpunkt Nettonutzen des Kunden
4.4.3 Ansatzpunkt Kostenposition der Bank
4.4.4 Ansatzpunkt zeitliche Dimension der Geschäftsbeziehung
4.5 Management der Wettbewerbsvorteile im Zeitverlauf
Modul 5: Operativer Einsatz absatzpolitischer Instrumente durch die Gestaltung von Markt- und Unternehmensprozessen
5.1 Eingrenzung des absatzpolitischen Instrumentariums und seiner Einsatzgebiete
5.2 Marktforschung zur Vorbereitung des Einsatzes absatzpolitischer Instrumente
5.3 Preispolitik
5.3.1 Grundlagen und Ziele
5.3.2 Preispolitische Strategien
5.4 Leistungs-/Produktpolitik
5.4.1 Grundlagen und Ziele
5.4.2 Teilinstrumente
5.5 Distributionspolitik
5.5.1 Grundlagen und Ziele
5.5.2 Teilinstrumente
5.6 Kommunikationspolitik
5.6.1 Grundlagen und Ziele
5.6.2 Teilinstrumente
5.7 Personalpolitik
5.7.1 Grundlagen und Ziele
5.7.2 Teilinstrumente
3 Marktrisiken des Bankhandelns und ihre Beherrschung
Modul 6: Marktpreisrisiken
6.1 Definition, Entstehung und Klassifikation von Marktpreisrisiken
6.2 Traditionelle risikospezifische Mess- und Steuerungsverfahren - Das Beispiel Zinsänderungsrisiken
6.3 Moderne Verfahren zur einheitlichen Messung von Marktpreisrisiken
6.3.1 Identifikation von Risikofaktoren und Risikomapping
6.3.2 Bestimmung von Gewinn- und Verlustverteilungen
6.3.3 Auswahl der geeigneten Risikomaße: Value at Risk und Expected Shortfall
6.4 Strategien zur Steuerung von Marktpreisrisiken im Überblick
6.5 Derivate als Absicherungsinstrumente gegen Marktpreisrisiken
6.5.1 Forwards und Futures
6.5.2 Swaps
6.5.3 Optionen
Modul 7: Bonitätsrisiken
7.1 Arten und Ausprägungen von Bonitätsrisiken in Banken
7.2 Messung von Bonitätsrisiken
7.2.1 Unterscheidung in erwartete und unerwartete Verluste
7.2.2 Zentrale Parameter des erwarteten Verlusts
7.2.3 Quantifizierung unerwarteter Verluste mit dem Credit-Value-at-Risk-Konzept
7.2.4 Ratings als Instrument der Messung von Bonitätsrisiken einzelner Positionen
7.2.5 Modelle zur Messung des Bonitätsrisikos auf Portfolioebene
7.3 Steuerung und Kontrolle von Bonitätsrisiken
7.3.1 Einzelgeschäftsbezogenes Management
7.3.2 Gesamtgeschäftsbezogenes Management
Modul 8: Operationelle Risiken
8.1 Operationelle Risiken als arteigene Wertrisiken
8.2 Herausforderungen der Identifikation und Messung operationeller Risiken
8.3 Ansätze zur Steuerung operationeller Risiken
Modul 9: Liquiditätsrisiken
9.1 Bedeutung und Systematisierung von Liquiditätsrisiken
9.2 Klassische Dispositionsregeln als Impulsgeber für das Liquiditätsmanagement
9.2.1 Goldene Bankregel und Strategie der Risikovermeidung
9.2.2 Bodensatztheorie, Bestimmung von Liquiditätssalden und Diversifikation der Refinanzierung
9.2.3 Shiftability Theory und Verknüpfung von Zahlungsmittel- und Erfolgsebene
9.2.4 Maximalbelastungstheorie, Stresstests und Eigenkapitalvorsorge
4 Marktregeln und -aufsicht zur externen Beeinflussung des Bankhandelns
Modul 10: Krisen als Impulsgeber von Bankenregulierung und -aufsicht
10.1 Konzeptionelle Grundfragen der Regulierung
10.1.1 Ziele, Stakeholder und Prüfkriterien der Regulierung
10.1.2 Ausgestaltungsoptionen der Marktregeln
10.2 Krisengetriebene Entwicklung zum realen Normengerüst und institutionellen Rahmen der Bankenregulierung
10.2.1 Weltwirtschaftskrise 1929, deutsche Bankenkrise 1931 und Anfänge der "modernen" Bankenregulierung
10.2.2 Globalisierungskrisen der 1970er Jahre und Internationalisierung der Regulierung - Basel I
10.2.3 Nationale Bankenkrisen der 1980er/90er Jahre, Krise und Ausbau der Regulierung - Basel II
10.2.4 Globale Finanzkrise ab 2007 und Verschärfung der Regulierung - Basel III/IV
10.2.5 Klimakrise und neuer Regulierungs-fokus - Basel IV/V?
Modul 11: Zentrale Regulierungs- und Aufsichtsnormen für Bankrisiken
11.1 Regulierung von Kreditausfallrisiken
11.1.1 Vorbemerkungen
11.1.2 Kreditrisikostandardansatz (KSA)
11.1.3 Auf internen Ratings basierender Ansatz (IRBA)
11.1.4 Regulatorische Behandlung von Kreditrisikominderungen
11.2 Regulierung von Marktpreisrisiken
11.2.1 Vorschriften bis zum Inkrafttreten der CRR III
11.2.2 Ausblick auf die zukünftigen Mindestanforderungen für die Eigenmittelunterlegung von Marktpreisrisiken
11.3 Regulierung von Operationellen Risiken
11.3.1 Ansätze zur Messung und Unterlegung des operationellen Risikos mit Eigenmitteln vor Inkrafttreten der CRR III
11.3.2 Neuer Standardansatz (SMA) nach Inkrafttreten der CRR III
11.4 Regulierung von Liquiditätsrisiken
11.4.1 Liquidity Coverage Ratio (LCR)
11.4.2 Net Stable Funding Ratio (NSFR
11.4.3 Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP)
Modul 12: Ausstrahlung der Bankenregulierung und -aufsicht
12.1 Das Grundproblem des "Regulatory Footprint"
12.2 Ausstrahlung der Regulierung von Bank- auf die Regulierung von Versicherungsintermediären
12.2.1 Grundlagen der Versicherungsintermediation und -regulierung
12.2.2 Regelsysteme der Versicherungsregulierung
12.2.3 Handlungssysteme der Versicherungsregulierung
12.3 Ausstrahlung der Regulierung von Bank- auf die Regulierung von Informationsintermediären
12.3.1 Grundlagen der Informationsintermediation
12.3.2 Rating-basierte vs. rating-gerichtete Regelsysteme
12.3.3 Handlungssysteme der rating-gerichteten Regulierung
12.4 Ausstrahlungseffekte der Bankenregulierung auf die (Regulierung der) Einlagensicherung
12.5 Weitere Ausstrahlungseffekte der Bankenregulierung?
5 Markthandeln der Bank - Abbildung, Koordination und Kommunikation
Modul 13: Internes Rechnungswesen
13.1 Adressaten des Internen Rechnungswesens
13.2 Ziele des Internen Rechnungswesens
13.3 Bankspezifika und Konsequenzen für das Interne Rechnungswesen
13.4 Verfahren des Internen Rechnungswesens
13.4.1 Zinsergebnisrechnung
13.4.2 Kalkulation weiterer Erfolgskomponenten
13.4.3 Aggregation von Ergebnisbeiträgen
Modul 14: Externes Rechnungswesen
14.1 Adressaten und Ziele des Externen Rechnungswesens
14.2 Banktypische Handlungsschwerpunkte und Konsequenzen für das Externe Rechnungswesen
14.3 Zentrale Ansatz- und Bewertungsvorschriften zur Abbildung des Bankhandelns
14.3.1 Bankspezifische nationale Regeln im HGB
14.3.2 Für Banken bedeutende Normen in den internationalen Regeln der IFRS
Modul 15: Elemente einer wertorientierten Banksteuerung
15.1 Ziel, Aufgaben und Limitationen einer wertorientierten Banksteuerung
15.2 Traditionelle Verfahren der Rentabilitätsanalyse
15.3 Perspektiven der Risikotragfähigkeitsanalyse
15.4 Messung von risikoadjustierter Performance und Wertschaffung
15.5 Koordination und Kommunikation der Wertschaffung
15.6 Corporate Governance als Rahmen der Banksteuerung
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Autoren
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