Robuste Ratingverfahren

1. Einleitung.- 1.1 Motivation und Ziele.- 1.2 Gang der Arbeit.- 2 Grundlagen finanzwirtschaftlicher Ratings.- 2.1 Einleitung.- 2.2 Definition eines Ratings.- 2.3 Anwendungsgebiete von Ratings.- 2.4 Funktionen des Ratings.- 3 Ratings in der Kreditwirtschaft.- 3.1 Einleitung.- 3.2 Aktuelle Entwicklung im Kreditrisikomanagement.- 3.3 Ratingverfahren.- 3.4 Synopse bisheriger Forschung.- 4 Methodische Probleme bei quantitativen Ratingverfahren.- 5 Verallgemeinerte lineare Modelle.- 5.1 Einführung in die parametrische Modellierung.- 5.2 Definition und Modellgleichung.- 5.3 Maximum-Likelihood Schätzer.- 5.4 Hypothesentests in den verallgemeinerten linearen Modellen..- 5.5 Spezielle verallgemeinerte lineare Modelle.- 5.6 Zusammenfassung.- 6 Nichtparametrische statistische Methoden.- 6.1 Einführung in die nichtparametrische Modellierung.- 6.2 Das nichtparametrische Marginalmodell.- 6.3 Das nichtparametrische Kovarianzmodell.- 6.4 Zusammenfassung.- 7 Integriertes Rating Simulationssystem.- 7.1 Einführung.- 7.2 Aufbau des Simulationssystems.- 7.3 Voruntersuchungen.- 7.4 Ratingbildung mit dem nichtpar ametrischen Kovarianzmodell 2257.5 Evaluierung quantitativer Ratingverfahren.- 7.6 Simulation realer Studien.- 7.7 Integration von Resamplingverfahren in Ratingverfahren.- 7.8 Zusammenfassung.- 8 Schlussbetrachtungen.- 8.1, Zusammenfassung.- 8.2 Ausblick.- Stichwortverzeichnis.