Die permanente Einkommenshypothese.

Name: Die permanente Einkommenshypothese. | Kritische Analyse einer monetaristischen Position mit Hilfe ökonometrischer Methoden.
Brand: Duncker & Humblot
Price: 39.9 EUR
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Kritische Analyse einer monetaristischen Position mit Hilfe ökonometrischer Methoden.

Alexander J. Karmann(Autor*in)

Duncker & Humblot (Verlag)

1. Auflage

Erschienen am 10. Mai 2025

142 Seiten

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978-3-428-45767-0 (ISBN)

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Inhalt

Intro
Vorwort
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Zur Problemstellung - Strukturelle Veränderungen des Konsums und Economic Control in neuerer Zeit
1.2 Untersuchungsziel der Arbeit
2. Zu den makroökonomischen Konsumfunktionen
2.1 Absolute und relative Einkommenshypothese
2.2 Die permanente Einkommenshypothese (PEH)
2.3 Kurzfristige, langfristige Konsumquote und die zeitliche Entwicklung der Konsumfunktion
2.4 Operationalisierung des permanenten Einkommens
3. Kritische Betrachtung der PEH
3.1 Abgrenzung der PEH von anderen Konsumhypothesen
3.2 Permanentes Einkommen, transitorische Schocks und Wirtschaftsverlauf
3.3 Einige bisherige Arbeiten zur PEH im Rahmen von Zeitreihenanalysen
4. Schätzverfahren der PEH für Zeitreihenuntersuchungen
4.1 PEH als Fehler-in-den-Variablen-Modell
4.2 PEH als Modell mit verzögerten Variablen
4.3 Schätzmethoden der reduzierten Form
4.4 Schätzmethoden der finalen Form
4.5 Zur Auswahl der benutzten Schätzmodelle
5. Empirische Überprüfung der PEH für die BRD im Zeitraum 1960-1981
5.1 Zum statistischen Datenmaterial
5.1.1 Untersuchungszeitraum und Ausgangsdaten
5.1.2 Zum Problem der Datenbereinigung
5.1.3 Analyse der bereinigten Reihen
5.2 Schätzergebnisse
5.2.1 Repräsentative Beobachtungszeiträume und Variabilität der Lagparameter-Schätzung
5.2.2 "Identifikation" von Beobachtungszeiträumen und Experimenten der Monte-Carlo-Studie des Appendix
5.2.3 Beurteilung der Schätzergebnisse
5.3 Permanentes Einkommen im Zeitvergleich
5.3.1 Hypothesen über die zunehmende Bedeutung der PEH
5.3.2 Evidenz der Hypothesen
6. Abschließende Würdigung
Appendix
A.1 Kriterien zur Beurteilung der Schätzergebnisse
A.1.1 Standardfehler der Parameterschätzungen
A.1.2 t-Test, DW-Test, Vorhersagequalität
A.2 Schätzprobleme bei Modellen mit verzögerten Variablen
A.3 Monte-Carlo-Studie zur Überprüfung der PEH
A.3.1 Zielsetzung und Versuchsaufbau der MC-Studie
A.3.1.1 Frühere Arbeiten
A.3.1.2 Anforderungen an den eigenen Versuchsaufbau
A.3.1.3 Durchführung der MC-Experimente
A.3.1.4 Zu den Qualitätskriterien
A.3.1.5 Untersuchungsziel
A.3.2 Ergebnisse der MC-Studie
A.3.2.1 Modellweise Auswertung
A.3.2.2 Einfluß von Parameterveränderungen auf die Schätzqualität
A.3.2.3 Vergleich der Schätzverfahren
Literaturverzeichnis

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