Langfristige Zusammenhänge und kurzfristige Dynamiken zwischen Direktinvestitionen und Exporten.

Name: Langfristige Zusammenhänge und kurzfristige Dynamiken zwischen Direktinvestitionen und Exporten. | Eine mehrstufige Modellierung dynamischer simultaner Mehrgleichungssysteme bei kointegrierten Zeitreihen.
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Eine mehrstufige Modellierung dynamischer simultaner Mehrgleichungssysteme bei kointegrierten Zeitreihen.

Andre Jungmittag(Autor*in)

fibre (Verlag)

1. Auflage

Erschienen am 5. Mai 2021

418 Seiten

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978-3-428-48592-5 (ISBN)

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Inhalt

Intro
Inhaltsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Symbolverzeichnis
Im Kapitel zur ökonomischen Theorie verwendete Symbole
In den Kapiteln zur ökonometrischen Theorie und zur empirischen Analyse verwendete Symbole
A. Einführung
B. Zusammenhänge zwischen Direktinvestitionen und Exporten
I. Begriffsdefinitionen und Meßkonzepte in der amtlichen Statistik
II. Theoretische Erklärungsansätze
1. Firmenspezifische und internalisierungsbedingte Vorteile als Ursachen für Direktinvestitionen
2. Außenhandelstheorien und Direktinvestitionen
a) Außenhandelstheorien und Faktorbewegungen
b) Der Ansatz von Corden
c) Der Ansatz von Kojima
3. Die Synthese von firmen- und außenhandelstheoretischen Erklärungsansätzen
a) Der eklektische Ansatz von Dunning
b) Die Formalisierung des eklektischen Ansatzes durch die explizite Einführung von Kostenunterschieden
c) Die Bedeutung der Wechselkursentwicklung
d) Unterschiede bei der Erklärung des Direktinvestitionsabbaus
4. Direktinvestitionen und Exporte in allgemeinen Gleichgewichtsmodellen
a) Das Modell von Helpman und Krugman
b) Das Modell von Ethier
III. Bisherige empirische Untersuchungen
1. Empirische Untersuchungen zum Verhältnis bundesdeutscher Direktinvestitionen und Exporte
2. Weitere Länder umfassende empirische Untersuchungen zum Verhältnis von Direktinvestitionen und Exporten
3. Weitere empirische Untersuchungen zu den Bestimmungsgründen von Direktinvestitionen
IV. Zusammenfassung und Ausblick
C. Ökonometrische Theorie einer mehrstufigen Modellierung dynamischer simultaner Mehrgleichungssysteme
I. Vektorautoregressive Modelle und strukturelle Modellierung
1. Formulierung des simultanen Mehrgleichungsmodells
2. Exogenität und Kausalität
3. Formulierung des vektorautoregressiven Modells
4. Statistische und strukturelle Identifikation
a) Statistische Identifikation
b) Strukturelle Identifikation
II. Nichtstationarität von Zeitreihen und Kointegration
1. Nichtstationarität univariater Zeitreihen
2. Kointegration von Zeitreihen
a) Darstellungsformen kointegrierter Zeitreihen
b) Das Schätz- und Testverfahren von Johansen
III. Mehrstufige Modellierung dynamischer simultaner Mehrgleichungssysteme bei kointegrierten Zeitreihen
1. Restringierungen der Kointegrationsvektoren
2. Kointegration und schwache Exogenität
D. Empirische Analyse der Zusammenhänge zwischen bundesdeutschen Direktinvestitionen und Exporten
I. Empfängerland USA
1. Univariate Analyse der verwendeten Zeitreihen
2. Empirische Analyse der langfristigen Beziehungen
3. Identifikation des statistischen Modells
4. Identifikation des strukturellen Modells
II. Empfängerland Frankreich
1. Univariate Analyse der verwendeten Zeitreihen
2. Empirische Analyse der langfristigen Beziehungen
3. Identifikation des statistischen Modells
4. Identifikation des strukturellen Modells
III. Empfängerland Großbritannien
1. Univariate Analyse der verwendeten Zeitreihen
2. Empirische Analyse der langfristigen Beziehungen
3. Identifikation des statistischen Modells
4. Identifikation des strukturellen Modells
IV. Empfängerland Italien
1. Univariate Analyse der verwendeten Zeitreihen
2. Empirische Analyse der langfristigen Beziehungen
3. Identifikation des statistischen Modells
4. Identifikation des strukturellen Modells
V. Zusammenfassung
E. Schlußbetrachtung
Literaturverzeichnis
Sachverzeichnis

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