Mit Handelssystemen zum Börsenerfolg

Name: Mit Handelssystemen zum Börsenerfolg | Wie Sie Schritt für Schritt erfolgreiche Handelssysteme entwickeln
Brand: FinanzBuch Verlag
Price: 24.99 EUR
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Wie Sie Schritt für Schritt erfolgreiche Handelssysteme entwickeln

Cristof Ensslin Maik Schober(Autor*in)

FinanzBuch Verlag

1. Auflage

Erschienen am 13. November 2022

256 Seiten

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978-3-98609-293-1 (ISBN)

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Inhalt

Intro
Vorwort der Autoren
1.Zufallsprinzip
1.1 Verhalten sich Börsenkurse zufällig?
1.2 Lotto und Casino
1.3 Statistische Analyse des Zufallsprinzips
1.4 Effiziente Märkte
1.5 Der einzige Grund von Kursentwicklungen
1.6 Dow-Theorie: Märkte entwickeln sich in Trends
1.7 Die Aushebelung des Zufalls: Der EUR/CHF-Crash
1.8 Das 50:50-Prinzip im Trading
1.9 Der erfolgreiche Trader - doch nur Zufall?
1.10 Fazit
2. Warum regelbasiertes Handeln?
2.1 Der diskretionäre Handelsstil
2.2 Der regelbasierte Handelsstil
2.3 Commitment - der Verpflichtungsgrad
3. Sind klassische Handelsmodelle erfolgreich?
3.1 Moving-Average-Crossover
3.2 Open Range Breakout
3.3 Klassisches Martingale
3.4 Fazit
4. Herangehensweise bei der Entwicklung von Handelsregeln
4.1 Schritt 1: Visuelle Betrachtung des Charts
4.2 Schritt 2: Identifikation von Mustern
4.3 Schritt 3: Aufstellung vorläufiger Ein- und Ausstiegsregeln
4.4 Schritt 4: Betrachtung weiterer Zeitabschnitte
4.5 Schritt 5: Aufzeichnung der historischen Ergebnisse
4.6 Schritt 6: Durchführung weiterer Optimierungen
4.7 Schritt 7: Optionale Einführung weiterer Filter
4.8 Schritt 8: Test des Modells auf Robustheit
4.9 Schritt 9: Test des Modells auf zufällige Spezifikation
4.10 Schritt 10: Laufendes Modellmanagement
5. Überprüfung der Robustheit
Test 1: Zeitraum »out-of-sample«
Test 2: Variablen-Varianten
Test 3: Andere Handelssymbole
Test 4: Andere Broker
Test 5: Spread-Sensibilität
6. Test des Modells auf zufällige Spezifikation
6.1 Vom Zufall zur Signifikanz
6.2 Nutzung der Normalverteilung
6.3 Simulation zufälliger Positionen in USD/JPY
6.4 Simulationen mit unterschiedlicher Laufzeit
6.5 Bewertung der Robustheit
7. Money Management
7.1 Fixe Lot-Size
7.2 Fixer Hebel
7.3 Fixes Verlustrisiko in Prozent
7.4 Bedeutung des Drawdowns
7.5 Ableitung des Drawdowns bei fixem Handelsvolumen
7.6 Ableitung des Drawdowns bei fixem Verlust in Prozent
7.7 Anwendung auf unser Handelsmodell
8. Laufendes Modellmanagement
8.1 Modell bei festgelegtem Drawdown abschalten
8.2 Vergleich Backtest mit Live-Ddaten
8.3 Modelle mittels Kontostands-Kurve ein- und ausschalten
8.4 Beispiel für die Modellierung der Kontostands-Kurve
9. Datenqualität, Backtests und Brokerauswahl
9.1 Arten von Tests und Datenqualität
9.2 Das A und O der Backtests: Tick-Daten
9.3 Fünf Testphasen
9.4 Kursunterschiede bei ein und demselben Broker
9.5 Unterschiede bei verschiedenen Brokern
9.6 Auswahl eines passenden Brokers
10. Portfolioansatz
10.1 Was zeichnet ein Portfolio grundsätzlich aus?
10.2 Portfolioansatz für das USD/JPY-Modell
10.3 Portfolioansatz für weitere Modelle
11. Modell-Rückschau nach fünf Jahren
11.1 Die Performance des Modells nach der Entwicklung
11.2 Entwicklung der Equity-Kurve
11.3 Analyse des Drawdowns
11.4 Statistische Auswertungen
12. Sieben Schritte zum Erfolg
Aufgabe 1: Handelsmodelle entwickeln
Aufgabe 2: Für eine geeignete, solide Test-Datenbasis sorgen
Aufgabe 3: Robustheitstests durchführen
Aufgabe 4: Strategie-Ausführung weitestgehend automatisieren
Aufgabe 5: Ihr Portfolio an Handelsmodellen aufbauen
Aufgabe 6: Broker regelmäßig überprüfen
Aufgabe 7: Laufendes Modellmanagement
Nachwort der Autoren
Glossar

Systemvoraussetzungen

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