This volume represents a part of the main result obtained by
a group of French probabilists, together with the
contributions of a number of colleagues, mainly from the USA
and Japan.
All the papers present new results obtained during the
academic year 1991-1992. The main themes of the papers are:
quantum probability (P.A. Meyer and S. Attal), stochastic
calculus (M. Nagasawa, J.B. Walsh, F. Knight, to name a few
authors), fine properties of Brownian motion (Bertoin,
Burdzy, Mountford), stochastic differential geometry
(Arnaudon, Elworthy), quasi-sure analysis (Lescot, Song,
Hirsch).
Taken all together, the papers contained in this volume
reflect the main directions of the most up-to-date research
in probability theory.
FROM THE CONTENTS: J.P. Ansal, C. Stricker: Unicite et
existence de la loi minimale.- K. Kawazu, H. Tanaka: On the
maximum of a diffusion process in a drifted Brownian
environment.- P.A. Meyer: Representation de martingales
d'operateurs, d'apres Parthasarathy-Sinha.- K. Burdzy:
Excursion laws and exceptional points on Brownian paths.- X.
Fernique: Convergence en loi de variables aleatoires et de
fonctions aleatoires, proprietes de compacite des lois, II.-
M. Nagasawa: Principle ofsuperposition and interference of
diffusion processes.- F. Knight: Some remarks on mutual
windings.- S. Song: Inegalites relatives aux processus
d'Ornstein-Ulhenbeck a n-parametres et capacite gaussienne
c (n,2).- S. Attal, P.A. Meyer: Interpretation probabiliste
et extension des integrales stochastiques non commutatives.-
J. Azema, Th. Jeulin, F. Knight,M. Yor: Le theoreme d'arret
en une fin d'ensemble previsible.
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ISBN-13
978-3-540-48034-1 (9783540480341)
DOI
Schweitzer Klassifikation
Principle of superposition and interference of diffusion processes.- Espaces de Lebesgue.- Unicité et existence de la loi minimale.- Décomposition de Kunita-Watanabe.- Une preuve simple du théorème de Shimura Sur les points méandre du mouvement brownien plan.- Some remarks on mutual windings.- Sufficient statistics for the Brownian sheet.- Moyennes mobiles et semimartingales.- On the maximum of a diffusion process in a drifted Brownian environment.- Hypercontractivité pour les fermions, d'après Carlen-Lieb.- Représentation de martingales d'opérateurs d'après Parthasarathy-Sinha.- Les systèmes-produits et l'espace de Fock d'après W. Arveson.- Représentation des fonctions conditionnellement de type positif d'après V.P. Belavkin.- On the Lévy transformation of brownian motions and continuous martingales.- Le théorème d'arrêt en une fin d'ensemble prévisible.- Conditional expectations for derivatives of certain stochastic flows.- Some remarks on A(t, B t).- Excursion laws and exceptional points on brownian paths.- Propriétés asymptotiques des semi-martingales à valeurs dans des variétés à bord continu.- Une remarque sur un théorème de Bourgain.- Operateurs reguliers sur les espaces L p.- Convergence en loi de variables aléatoires et de fonctions aléatoires, propriétés de compacité des lois, II.- Estimates of the Hausdorff dimension of the boundary of positive Brownian sheet components.- Un cheoreme de desintegration en axacuse quasi-sure.- Inegalites relatives aux processus d'Ornnstein-Uhlenbeck a n-parametres et capacite gaussienne cn,2.- Représentation du processus d'Ornstein-Uhlenbeck à n paramètres.- Representation d'un semi-groupe d'operateurs sur un espace L 1 par des noyaux. Remarques sur deux articles de S.E. kuznetsov.-Interprétation probabiliste et extension des intégrales stochastiques non commutatives.
