Internationale Rohstoffabkommen sind bisher daran gescheitert, schwankende Erlöse langfristig zu stabilisieren. Da die Ursachen dieser Erlösschwankungen nicht beseitigt werden können, steht das Risikomanagement im Mittelpunkt. Mit Hilfe der Portfoliotheorie werden die Bedingungen des Risikotransfers durch Terminhandel analysiert und staatlicher Risikoübernahme durch Marktausgleislager gegenübergestellt. Es wird gezeigt, wann ein Risikotransfer sinnvoll ist und welche Strategie situativ am besten greift. Beide Instrumente lassen sich erfolgreich kombinieren, wobei eine Marktintervention, entgegen bestehender Argumentation, die Funktionsfähigkeit eines Terminmarktes verbessern kann. Zudem wird die Marktmacht internationaler Rohstoffkartelle behandelt, ihre Beeinflussung der Risikoprämie analysiert und die Mechanismen von Terminmarktmanipulationen untersucht.
Reihe
Thesis
Sprache
Verlagsort
Frankfurt a.M.
Deutschland
Zielgruppe
Editions-Typ
Illustrationen
Maße
Höhe: 21 cm
Breite: 14.8 cm
Gewicht
ISBN-13
978-3-631-31647-4 (9783631316474)
Schweitzer Klassifikation
Die Autorin: Evamaria Wagner studierte Volkswirtschaftslehre an der Universität Freiburg. Sie spezialisierte sich auf mathematische Ökonomie, insbesondere Chaostherorie und Ökonometrie. Anschließend war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Mannheim am Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Makroökonomik, beschäftigt.
Aus dem Inhalt: Internationale Rohstoffabkommen - Erlösstabilisierung - Risikomanagement von Rohstoffproduzenten - Derivate - Forwards - Futures - Marktausgleichslager - Interdependenz von Risikomanagementinstrumeten - Funktionsfähigkeit von Terminmärkten - Kartelle - Beeinflussung der Risikoprämie - Terminmarktmanipulationen.
