Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Einführung: Arbeiten mit dem Fallstudienbuch
1 Grundlagen der Risikoquantifizierung und -modellierung
- Begriffsabgrenzungen
- Quantifizierung von Risiken
- Entwicklung von Risikomodellen
- Risikoquantifizierung und -aggregation mittels Monte-Carlo-Simulation
- Probleme der Quantifizierung und Modellierung von Risiken
- Risikoorientierte Unternehmenssteuerung
2 Einführung in das Arbeiten mit R
- R als Unterstützung des quantitativen Risikomanagements
- Download, Installation und erste Schritte in RStudio
- R-Skripte und Wiederverwendbarkeit von Codes
- Einfache Rechnungen und Variablen
- Matrizen und Data Frames
- Simulationsmethoden in R
- Erweiterung durch Packages
- Deskriptive Statistiken und Grafiken in R
3 Vorstellung des Fallstudienunternehmens Löffel AG
- Einkauf
- Produktion
- Vertrieb
- Personal
- IT-Bereich
- Planung der Gewinn- und Verlustrechnung
4 Fallstudien zur risikoorientierten Unternehmenssteuerung der Löffel AG – Problemstellungen und Lösungen
- Identifikation kritischer Einflussfaktoren auf den Unternehmenserfolg – Sensitivitätsund Was-wäre-wenn-Analysen mit MS Excel
- Einfache Abbildung der Unsicherheit der Produktionskosten
- Simulation der Bandbreiten von Absatz und Umsatz
- Simulation von Supply-Chain-Risiken durch Ausfälle in der Lieferkette
- Währungsrisiken durch den internationalen Vertrieb und Integration in das Umsatzrisiko
- Simulation von physischen und transitorischen Klimarisiken auf Einkauf und Produktion
- Simulation der Vorteilhaftigkeit unsicherer Investitionen als Risikosteuerungsmaßnahme
- Risikoaggregation – Von den Einzelrisiken zum Gesamtrisiko
- Überprüfung der Risikotragfähigkeit der Löffel AG
- Die Königsdisziplin: Entwicklung einer stochastischen Planung der Gewinnund Verlustrechnung
5 Zusammenfassung und Lessons Learned
6 Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Das Autorenteam
