Christian Thomas stellt verschiedene Anwendungskonzepte der wissenschaftlichen Literatur sowie einer mittelständischen Sparkasse zur Abbildung von Liquiditätsrisikostresstests vor und beurteilt diese auf ihre Anwendbarkeit, Eignung als Stresstestmethodik sowie auf Konformität mit den regulatorischen Anforderungen aus der Capital Requirements Regulation sowie den Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Auf dieser Basis gibt er Handlungsempfehlungen für mittelständische Kreditinstitute.
Reihe
Auflage
Sprache
Verlagsort
Verlagsgruppe
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Zielgruppe
Für Beruf und Forschung
Research
Illustrationen
14
14 s/w Abbildungen
XIII, 67 S. 14 Abb.
Maße
Höhe: 210 mm
Breite: 148 mm
Dicke: 6 mm
Gewicht
ISBN-13
978-3-658-10431-3 (9783658104313)
DOI
10.1007/978-3-658-10432-0
Schweitzer Klassifikation
Christian Thomas studierte berufsbegleitend an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe in Bonn und schloss im Studiengang Finance unter der Betreuung von Professor Dr. Stefan Zeranski mit dem Bachelor of Science ab. Er ist als Risikocontroller für ein mittelständisches, öffentlich-rechtliches Kreditinstitut tätig.
Theoretische Bestandsaufnahme zu Liquiditätsrisikostresstestmethoden in mittelständischen Instituten.- Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko am Beispiel einer mittelständischen Sparkasse.- Basel III und MaRisk als Regulierungsgrundlagen des Liquiditätsrisikos.- Überprüfung der CRR- und MaRisk-Konformität der Liquiditätsrisikostresstests und Handlungsempfehlungen.
