Die Portfolio-Theorie versucht mit mathematisch-statistischen Methoden, die Wahl eines Portfolios, das den individuellen Risikopräferenzen eines Investors entspricht, zu unterstützen. In dieser Arbeit werden vier Entscheidungsmodelle zur Portfolio Selection, die unterschiedliche Risikodefinitionen beinhalten, behandelt. Neben dem traditionellen symmetrischen Risikomaß Varianz stehen die asymmetrischen Risikomaße Semivarianz, Mißerfolgsvarianz und Mißerfolgserwartung im Mittelpunkt der Untersuchung. Ein Konzept zur Integration von Optionen in die Portfolio Selection wird vorgestellt. Analyse und Vergleich der Modelle erfolgen anhand von zwei Beispielen.
Reihe
Thesis
Sprache
Verlagsort
Frankfurt a.M.
Deutschland
Zielgruppe
Editions-Typ
Illustrationen
Maße
Höhe: 21 cm
Breite: 14.8 cm
Gewicht
ISBN-13
978-3-631-48734-1 (9783631487341)
Schweitzer Klassifikation
Der Autor: Bernd Serf wurde 1961 in Saarlouis geboren. Abitur 1980 in Saarlouis. Von 1982 bis 1988 Studium der Informatik und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Saarbrücken. Abschluß als Diplom-Informatiker 1988. Von 1988 bis 1993 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Saarbrücken. Promotion 1994. Seit 1994 bei der Landesbank Saar Girozentrale in der Geld- und Zentraldisposition tätig.
Aus dem Inhalt: Untersuchung von symmetrischen und asymmetrischen Risikomaßen zur Portfolio Selection - Konzeption zur Einbeziehung von Optionen in die Portfolio Selection - Erläuterung und Vergleich der Entscheidungsmodelle anhand von zwei Beispielen - Nutzentheoretische Untersuchung der vorgestellten Risikomaße.
