Da eine direkte präzise Schätzung von Parametern mit Intervalldaten in generalisierten linearen Modellen nicht möglich ist, formuliert Michael Seitz die Intervallschätzungen der Parameter als Optimierungsproblem und schlägt numerische Verfahren vor, um diese zu lösen. Die Herausforderung liegt dabei in der numerischen Lösung des hochdimensionalen Optimierungsproblems. Dieses wird hier näherungsweise mit einer Kombination aus bekannten numerischen Verfahren für nicht-lineare Zielfunktionen und heuristischem Vorgehen gelöst. Des Weiteren werden für einige Spezialfälle andere zuverlässigere Verfahren vorgestellt.
Reihe
Auflage
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Verlagsgruppe
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Zielgruppe
Für Beruf und Forschung
Research
Illustrationen
31
31 s/w Abbildungen
XVII, 110 S. 31 Abb.
Maße
Höhe: 210 mm
Breite: 148 mm
Dicke: 8 mm
Gewicht
ISBN-13
978-3-658-08745-6 (9783658087456)
DOI
10.1007/978-3-658-08746-3
Schweitzer Klassifikation
Michael Seitz verfasste seine Masterarbeit bei Prof. Dr. Thomas Augustin am Institut für Statistik an der Ludwig-Maximilians-Universität München und promoviert derzeit an der Technischen Universität München.
Numerische Optimierungsverfahren zur Lösung des Problems.- Direkte Optimierung der Parameter und Optimierung.- Anwendung der Verfahren auf simulierte Daten.