Marco Schulmerich entwickelt ein neues Konzept für die Absicherung von Finanzderivaten und Verfahren zur Bestimmung zugehöriger Hedgingstrategien. Im Mittelpunkt stehen Strategien, die den erwarteten Ausfall einer risikobehafteten Position minimieren.
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Produkt-Hinweis
Broschur/Paperback
Klebebindung
Illustrationen
26
26 s/w Abbildungen
Bibliography; 26 Illustrations, black and white
Maße
Höhe: 21 cm
Breite: 14.8 cm
Gewicht
ISBN-13
978-3-8244-7577-3 (9783824475773)
Schweitzer Klassifikation
Dr. Marco Schulmerich promovierte bei Prof. Dr. Siegfried Trautmann am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft der Universität Mainz und ist als Consultant bei Barra International, Ltd. tätig.
Grundlagen der Bewertung und Absicherung von Derivaten - Risikomaße und Hedgingkonzepte - Lösungsverfahren für ausfallbasiertes Hedging in diskreten und stetigen Modellen - Expected Shortfall-Hedging in ausgwählten Modellen - Numerische Analyse lokaler Expected Shortfall-Strategien
