In diesem Buch werden verschiedene Möglichkeiten der Online-Stimmungsanalyse und der Nutzung der gewonnenen Informationen für Börsenprognosen untersucht. Zunächst werden verschiedene Tools und Quellen für die Stimmungsanalyse vorgestellt und eine kurze Geschichte der Forschung im Zusammenhang mit jedem Tool gegeben. Darüber hinaus wurde das Google-Trend-Modell entwickelt, um zu bewerten, ob Informationen über das Suchvolumen ausgewählter Begriffe zur Vorhersage zukünftiger Bewegungen des S&P 500-Index verwendet werden können. Eine auf einem solchen Modell basierende Strategie wird auf historischen Daten umgesetzt und ihre kumulative Rendite wird mit der klassischen ¿Kaufen und Halten¿-Strategie verglichen. Darüber hinaus wird die Hypothese getestet, ob es möglich ist, öffentlich zugängliche Nachrichten als Frühindikator für zukünftige Aktienrenditen zu nutzen. Schließlich wird der Prozess der algorithmischen Stimmungsanalyse beschrieben und seine Stärken und Schwächen bewertet.
Sprache
Produkt-Hinweis
Broschur/Paperback
Klebebindung
Maße
Höhe: 220 mm
Breite: 150 mm
Dicke: 5 mm
Gewicht
ISBN-13
978-620-2-64022-0 (9786202640220)
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Schweitzer Klassifikation
Petr Rýgr, nascido em 1992, é um jovem economista checo. Estudou Economia e Finanças no Instituto de Estudos Económicos da Universidade Charles, onde publicou este livro. Mais tarde, estudou no Departamento de Economia e Negócios da Universidade de Amesterdão. A sua principal área de interesse é a investigação de acções e a gestão de riscos.
