Der Aufbau des Übungsbuches orientiert sich an der Kapitelstruktur des Lehrbuches Optionen, Futures und andere Derivate von John C. Hull.
- Futures-Märkte und zentrale Gegenparteien
- Absicherungsstrategien mit Futures
- Zinssätze
- Bestimmung von Forward- und Futures-Preisen
- Swaps
- XVAs
- Optionsmärkte
- Eigenschaften von Aktienoptionen
- Handelsstrategien mit Optionen
- Binomialbäume
- Wiener-Prozesse und Itôs Lemma
- Das Black-Scholes-Merton-Modell
- Mitarbeiteroptionen
- Optionen auf Aktienindizes und Währungen
- Optionen auf Futures und das Black-Modell
- Sensitivitäten von Optionspreisen
- Volatility Smiles
- Value at Risk
- Schätzung von Volatilitäten und Korrelationen
- Kreditrisiko
- Kreditderivate
- Exotische Optionen
- Modellierung und numerische Verfahren: Vertiefung
- Martingale und Wahrscheinlichkeitsmaße
- Zinsderivate: Die Standard-Markt-Modelle
- Konvexität, Zahlungstermine, Quantos
- Gleichgewichtsmodelle für die Short Rate
- No-Arbitrage-Modelle der Short Rate
- Das HJM-, das LIBOR-Market-Modell und mehrere Zinsstrukturkurven
- Energie- und Rohstoffderivate
- Realoptionen
- Große Verluste bei Derivatgeschäften und ihre Lehren
