1. Einleitung ... 21
1.1 ... Liebe Leserin, lieber Leser! ... 21
1.2 ... Inhalt und Aufbau des Buches ... 24
1.3 ... Übersicht über die Finanzinstrumente ... 31
1.4 ... Geschichte von SAP Treasury and Risk Management ... 34
1.5 ... Erweiterungspakete zu SAP ERP 6.0 ... 38
1.6 ... Rapid Deployment Solution und SAP Treasury and Risk Management ... 47
2. Stammdaten ... 51
2.1 ... Zentrale Customizing-Einstellungen ... 52
2.2 ... Commodity-Stammdaten ... 58
2.3 ... Gattungsstammdaten ... 60
2.4 ... Geschäftspartner ... 74
2.5 ... Organisationselemente ... 80
3. Geschäftsverwaltung ... 85
3.1 ... Geschäft ... 86
3.2 ... Handel ... 122
3.3 ... Abwicklung ... 131
3.4 ... Operatives Reporting ... 144
3.5 ... Produkttypen ... 148
3.6 ... Architektur ... 161
3.7 ... Spezialthemen ... 171
4. Korrespondenz ... 179
4.1 ... Alte Korrespondenz ... 181
4.2 ... Migration ... 184
4.3 ... Grundlagen ... 186
4.4 ... Customizing und Stammdaten ... 192
4.5 ... Ausgangsprozess ... 217
4.6 ... Eingangsprozess ... 226
4.7 ... Mapping ... 233
4.8 ... Verknüpfen ... 238
4.9 ... Alert ... 242
4.10 ... Anzeige ... 245
4.11 ... Korrespondenzmonitor ... 246
4.12 ... Erweiterungen (BAdI) ... 253
5. Bestandsverwaltung ... 259
5.1 ... Grundlegende Begriffe ... 260
5.2 ... Externe Bestandsverwaltung ... 267
5.3 ... Grundlagen der internen Bestandsverwaltung ... 311
5.4 ... Prozesse der internen Bestandsverwaltung ... 352
5.5 ... Beispielszenarien ... 408
6. Integration mit anderen Modulen ... 417
6.1 ... Zahlender Bewertungsbereich ... 418
6.2 ... Finanzbuchhaltung ... 420
6.3 ... Abwicklung von Zahlungen ... 452
6.4 ... SAP Cash and Liquidity Management ... 463
6.5 ... Public Sector Management ... 466
6.6 ... Meldewesen ... 472
7. Marktdaten ... 475
7.1 ... Devisenkurse und Devisenswapsätze ... 475
7.2 ... Wertpapierkurse ... 477
7.3 ... Referenzzinsen und Zinskurven ... 482
7.4 ... Commodity-Preise und Commodity-Forward-Kurven ... 495
7.5 ... Indizes ... 502
7.6 ... Credit-Spreads ... 503
7.7 ... Volatilitäten ... 504
7.8 ... Korrelationen ... 512
7.9 ... Ablage von Barwerten ... 513
7.10 ... Szenarien und Marktdatenshifts ... 517
7.11 ... Marktdatenschnittstelle ... 521
8. Exposure Management ... 535
8.1 ... Grundlagen ... 536
8.2 ... Rohexposure ... 539
8.3 ... Rohexposure-Customizing ... 548
8.4 ... Rohexposure-Freigabe ... 552
8.5 ... Exposure-Position ... 560
8.6 ... Treasury-Logistik-Integration ... 567
9. Hedge Accounting für Exposures ... 571
9.1 ... Prozesse im Hedge Accounting für Exposures ... 572
9.2 ... Customizing ... 601
9.3 ... Arten der Exposure-Erfassung ... 620
9.4 ... Implementation Guide ... 629
10. Hedge Accounting für Bestände ... 645
10.1 ... Prozesse im Hedge Accounting für Bestände ... 647
10.2 ... Bestandsverwaltung in Sicherungsbeziehungen ... 667
10.3 ... Effektivitätstest ... 682
11. Reporting mit dem Informationssystem ... 705
11.1 ... Logische Datenbanken ... 706
11.2 ... SAP Query ... 753
11.3 ... Logische Datenbank LDB_PROCESS und RAPIs ... 759
11.4 ... SAP NetWeaver BW ... 768
12. Portfolio-Controlling mit den Analyzern ... 779
12.1 ... Die Analyzer-Familie ... 780
12.2 ... Grundlagen, Architektur, Datenhaltung ... 784
12.3 ... Übergreifende Steuerungs- und Strukturierungsentitäten ... 832
12.4 ... Value at Risk ... 856
12.5 ... Online-Analysen des Market Risk Analyzers ... 886
12.6 ... Ergebnisdatenbank des Market Risk Analyzers, des Portfolio Analyzers und des Accounting Analyzers ... 900
12.7 ... Credit Risk Analyzer ... 968
12.8 ... Werkzeuge -- Parallelisierung ... 996
13. Schnittstellen und Erweiterungen ... 999
13.1 ... BAPIs ... 1000
13.2 ... PI-Message ... 1013
13.3 ... Erweiterungen ... 1024
14. Gesetzliche Vorschriften ... 1037
14.1 ... Sarbanes-Oxley Act ... 1038
14.2 ... Anforderungen von Finanzbehörden ... 1041
15. Integrations- und Systemwerkzeuge ... 1049
15.1 ... Merkmalsableitungstool ... 1049
15.2 ... Altdatenübernahme ... 1054
15.3 ... Initialisierung ... 1063
15.4 ... Migration ... 1067
15.5 ... Archivierung ... 1070
Anhang ... 1075
A ... Literatur ... 1077
B ... Die Autoren ... 1079
C ... Danksagung ... 1083
Index ... 1085
