Asset-Management

Vorwort Bearbeitungshinweise I Aufgaben und Fallstudien 1 Wertpapiere 2 Ertrag-Risiko-Profil 3 Portfolioanalyse 4 Das Capital Asset Pricing Model - CAPM 5 Black-Litterman 6 Risikobewertung 7 Derivate und Absicherungsstrategien II Kommentierte Lösungen 8 Wertpapiere 9 Ertrag-Risiko-Profil 10 Portfolioanalyse 11 Das Capital Asset Pricing Model - CAPM 12 Black-Litterman 13 Risikobewertung 14 Derivate und Absicherungsstrategien III Übungsklausuren 15 Klausur 1 15.1 Klausuraufgaben 15.2 Kommentierte Lösungen 16 Klausur 2 16.1 Klausuraufgaben 16.2 Kommentierte Lösungen IV Formelsammlung Anleihen Diskontfaktor Zerobond Kuponanleihe Duration Zusammenhang der Durationen Konvexität Forward-Sätze Statistik Stichprobenmittelwert Stichprobenvarianz Stichprobenstandardabweichung Stichprobenkovarianz Stichprobenkorrelation Portfoliotheorie Grundgleichungen der Portfoliotheorie Nebenbedingungsfunktion - Kapitalerhalt Minimum-Varianz-Portfolio CAPM Sharpe-Quotient Kapitalmarktlinie Charakteristische Linie Beta-Faktor Wertpapierlinie Jensen-Alpha Derivate Black-Scholes-Merton Differentialgleichung Forward-Kontrakt Option Symbolverzeichnis Literaturverzeichnis Stichwortverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis