Multivariate Modellierung operationeller Risiken i

Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur zwischen den Geschäftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin prüft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.

Auflage

2012

Sprache

Deutsch

Verlagsort

Wiesbaden

Deutschland

Verlagsgruppe

Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler

Illustrationen

43 s/w Tabellen

XXII, 222 S.

Dateigröße

2,72 MB

ISBN-13

978-3-8349-3567-0 (9783834935670)

DOI

10.1007/978-3-8349-3567-0

Schlagworte

financial economics

Schweitzer Klassifikation

Wirtschaft

Betriebswirtschaft / Management

Finanzen

Volkswirtschaft

Makroökonomie

Thema Klassifikation

Volkswirtschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management

Volkswirtschaftslehre

Makroökonomie

DNB DDC Sachgruppen

Management

Sozialwissenschaften, Soziologie, Anthropologie

Wirtschaft

Dewey Decimal Classfication (DDC)

Social sciences

Economics

Financial economics

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Economics, finance, business & management

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Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft

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Verena Bayer

Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten

Dr. Verena Bayer promovierte am Lehrstuhl für Ökonometrie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und ist dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig.

Ermittlung der Eigenkapitalanforderung im Rahmen von Basel II/III - Erweiterung des klassischen Verlustverteilungsansatzes - Praktische Umsetzung der Peaks-over-Threshold-Methode - Modellierung der Abhängigkeitsstruktur mittels Copulae - Einfluss der multivariaten Modellierung auf Risikomaße

Dateiformat: PDF
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