SAP Treasury and Risk Management

1 ... Einleitung ... 15
... 1.1 ... Liebe Leserin, lieber Leser! ... 15
... 1.2 ... Themen dieses Buches ... 18
... 1.3 ... Übersicht über die Finanzinstrumente ... 22
... 1.4 ... Geschichte des Treasury and Risk Managements ... 26
... 1.5 ... Entwicklung der Funktionen in den vergangenen Releases ... 27

2 ... Stammdaten ... 31
... 2.1 ... Zentrale Customizing-Größen ... 32
... 2.2 ... Produktstammdaten ... 36
... 2.3 ... Geschäftspartner ... 45
... 2.4 ... Organisationselemente ... 51

3 ... Geschäftsverwaltung ... 57
... 3.1 ... Geschäft ... 58
... 3.2 ... Handel ... 92
... 3.3 ... Abwicklung ... 100
... 3.4 ... Operatives Reporting ... 116
... 3.5 ... Architektur ... 121
... 3.6 ... Spezialthemen ... 132

4 ... Bestandsverwaltung ... 143
... 4.1 ... Grundlegende Begriffe ... 144
... 4.2 ... Externe Bestandsverwaltung ... 152
... 4.3 ... Grundlagen der internen Bestandsverwaltung ... 188
... 4.4 ... Prozesse der internen Bestandsverwaltung ... 221

5 ... Integration mit anderen Modulen ... 265
... 5.1 ... Operativer Bewertungsbereich ... 266
... 5.2 ... Finanzbuchhaltung ... 267
... 5.3 ... Abwicklung von Zahlungen ... 294
... 5.4 ... Cash Management ... 305
... 5.5 ... Meldewesen ... 308
... 6.1 ... Devisenkurse und Devisenswapsätze ... 311
... 6.2 ... Wertpapierkurse ... 313
... 6.3 ... Referenzzinsen und Zinskurven ... 318
... 6.4 ... Indizes ... 329
... 6.5 ... Volatilitäten ... 330
... 6.6 ... Korrelationen ... 338
... 6.7 ... Ablage von Barwerten ... 338
... 6.8 ... Szenarien und Marktdatenshifts ... 342
... 6.9 ... Marktdatenschnittstelle ... 345

7 ... Hedge Management ... 357
... 7.1 ... Vom Exposure zum Hedge Accounting ... 358
... 7.2 ... Customizing in Hedge Management und Hedge Accounting ... 384
... 7.3 ... Arten der Exposureerfassung ... 400
... 7.4 ... Exposure Management ... 406
... 7.5 ... Implementation Guide ... 422

8 ... Reporting mit dem Informationssystem ... 427
... 8.1 ... Logische Datenbanken ... 428
... 8.2 ... SAP Queries und Rechercheberichte ... 466
... 8.3 ... LDB_PROCESS und RAPIs ... 473
... 8.4 ... SAP NetWeaver BI ... 481

9 ... Portfolio-Controlling mit den Analyzern ... 491
... 9.1 ... Die Analyzer-Familie ... 492
... 9.2 ... Grundlagen, Architektur, Datenhaltung ... 496
... 9.3 ... Übergreifende Steuerungs- und Strukturierungsentitäten ... 537
... 9.4 ... Value at Risk ... 557
... 9.5 ... Online-Analysen des Market Risk Analyzers ... 571
... 9.6 ... Die Ergebnisdatenbank des Market Risk Analyzers und Portfolio Analyzers ... 577
... 9.7 ... Credit Risk Analyzer ... 634
... 9.8 ... Werkzeuge - Parallelisierung ... 661

10 ... Schnittstellen und Erweiterungen ... 663
... 10.1 ... BAPI ... 664
... 10.2 ... XI-Message ... 676
... 10.3 ... Erweiterungen ... 685

11 ... Gesetzliche Vorschriften ... 695
... 11.1 ... Sarbanes-Oxley Act ... 696
... 11.2 ... Anforderungen von Finanzbehörden ... 698

12 ... Integrations- und Systemwerkzeuge ... 705
... 12.1 ... Das Merkmalsableitungstool ... 705
... 12.2 ... Altdatenübernahme ... 710
... 12.3 ... Initialisierung ... 718
... 12.4 ... Migration ... 722
... 12.5 ... Archivierung ... 723

A ... Literatur ... 725

B ... Die Autoren ... 726

C ... Danksagung ... 728

Index ... 729