SAP Treasury and Risk Management
2nd Edition
Published on 28. December 2012
Book
Hardback
1100 pages
978-3-8362-1920-4 (ISBN)
Description
Über dieses BuchSie kennen sich im Treasury bestens aus und möchten SAP Treasury and Risk Management nun optimal einrichten und nutzen? Dann wählen Sie dieses Buch! Unsere Autoren erläutern Ihnen die verschiedenen Komponenten und Einsatzmöglichkeiten der Lösung und zeigen Ihnen, wie Sie das Beste aus SAP Treasury and Risk Management herausholen. Anhand zahlreicher Screenshots und vieler Praxisbeispiele werden Prozesse und Anwendung, aber auch zentrale Customizing-Möglichkeiten ausführlich dargestellt. Darüber hinaus lernen Sie typische Probleme aus der Praxis kennen und erfahren, wie Sie diese Herausforderungen meistern. Diese zweite Auflage wird rundum aktualisiert und erweitert. Freuen Sie sich auf mehr als 1000 Seiten erstklassiger Informationen auf dem aktuellen Wissensstand!Aus dem InhaltStammdatenGeschäftsverwaltungKorrespondenzBestandsverwaltungIntegration mit anderen ModulenMarktdatenExposure ManagementHedge Management für ExposuresHedge Management für BeständeReporting mit dem InformationssystemPortfolio-Controlling mit den AnalyzernSchnittstellen und ErweiterungenGesetzliche VorschriftenIntegrations- und Systemwerkzeuge
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Author
Rudolf Brysa, Ph.D., arbeitet seit 2006 bei SAP, zuerst als Support Consultant und seit 2008 im Bereich Installed Base Maintenance and Support (IMS). Durch seine Tätigkeit als Senior Developer ist Rudolf Brysa in ständigem Kontakt mit Kunden und konzentriert sich so sowohl auf technische Themen als auch auf Fragen zur Umsetzung der betriebswirtschaftlichen Anforderungen in SAP Treasury and Risk Management. Er studierte Finance und Informatik an der Masarykova Univerzita, Brünn, Tschechien, und der Georg-August-Universität Göttingen. 2012 wurde er an der Masarykova Univerzita promoviert.
ISNI:
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Thomas Fritzsche arbeitet seit 2002 bei der SAP AG in der Entwicklungsabteilung für das SAP Treasury and Risk Management. Er studierte Mathematik an der Bergischen Universität Wuppertal. Zunächst begann er im Bereich Geschäftsverwaltung und Abwicklung von Finanzprodukten und wechselte dann für mehr als drei Jahre zu SAP Japan nach Tokio. Dort unterstützte er unzählige internationale SAP-Kundenprojekte und kehrte 2009 zurück zur SAP AG nach Walldorf. Seitdem arbeitet er vor allem im Bereich der Treasury-Bestandsführung und beschäftigt sich inzwischen als Development Architect vor allem mit Fragen der Softwarearchitektur der gesamten SAP Treasury and Risk Management-Lösung.
Dr. Markus Heß arbeitet seit 2010 im Bereich SAP Treasury and Risk Management. In der Rolle des Senior Developers ist er für die Entwicklung und Architektur der Analyzer, mit Schwerpunkt auf dem Market Risk Analyzer, verantwortlich. Er studierte Physik an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Nach dem Abschluss der am Max-Planck-Institut für Kernphysik erstellten Promotionsarbeit wurde er 1998 von der Universität Heidelberg promoviert. Noch im selben Jahr begann er seine berufliche Laufbahn bei der SAP AG. Dabei war er immer in der Softwareentwicklung im Umfeld von Financials-Anwendungen tätig.
Sönke Jarré arbeitet seit 2001 bei der SAP AG im Bereich SAP Treasury and Risk Management und ist dort inzwischen als Senior Developer tätig. Dabei liegt der Schwerpunkt seiner Arbeit auf der Geschäftsverwaltung und deren Schnittstellen. Darüber hinaus unterstützt er noch die Installed Base Maintenance and Support (IMS) bei Kundenmeldungen. Zu seinen Hauptaufgaben zählen die Durchführung von Entwicklungsprojekten und die Modellierung der Anwendung einschließlich der Abstimmung mit angrenzenden Bereichen. Er absolvierte eine Lehre zum Bankkaufmann und schloss ein Informatikstudium an der Universität Bremen mit dem Diplom ab.
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Dr. Reinhold Lövenich begann 2002 seine Tätigkeit bei der SAP AG im Bereich SAP Treasury and Risk Management. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit als Senior Developer liegt in der Bestandsverwaltung und ihrer Verbindung zu angrenzenden SAP-Modulen. Die Zusammenarbeit mit Entwicklungsbereichen anderer Module und seine frühere Wartungstätigkeit haben seine Arbeit geprägt. Er studierte Physik an der RWTH Aachen und am Forschungszentrum Jülich. Er wurde 1999 an der Universität Dortmund promoviert und erhielt ein Forschungsstipendium am Lawrence Berkeley National Laboratory, USA.
Dr. Andreas Martin arbeitet seit 2003 bei der SAP AG im Financial Services Team der Installed Base Maintenance and Support (IMS). Dadurch kennt er SAP Treasury and Risk Management sowohl aus der Sicht der Anwender als auch der Entwicklung und kann damit seine Architektur, Weiterentwicklung und Anwendung in ein umfassendes Bild einordnen. Er studierte Mathematik an der Universität Kaiserslautern und der University of Warwick, UK, und wurde von der Ludwig-Maximilians-Universität München promoviert. Während seiner Promotionszeit war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Biomathematik und Biometrie des GSF-Forschungszentrums für Umwelt und Gesundheit GmbH, München. Zudem verbrachte er einen einjährigen Forschungsaufenthalt an der École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Schweiz.
Dr. Klaus G. Müller arbeitet seit 1996 bei der SAP AG im Umfeld von Treasury- und Bankenanwendungen. Beginnend als Developer, war er lange Jahre als Development Architect für die Architektur von SAP Treasury and Risk Management verantwortlich. Seit 2010 arbeitet er als Produktmanager und ist als Product Owner für die Weiterentwicklung von SAP Treasury and Risk Management in der Entwicklung insgesamt verantwortlich. Er studierte Physik an der Universität Bonn und am Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz und wurde 1996 von der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz promoviert.
Content
1. Einleitung ... 21
1.1 ... Liebe Leserin, lieber Leser! ... 21
1.2 ... Inhalt und Aufbau des Buches ... 24
1.3 ... Übersicht über die Finanzinstrumente ... 31
1.4 ... Geschichte von SAP Treasury and Risk Management ... 34
1.5 ... Erweiterungspakete zu SAP ERP 6.0 ... 38
1.6 ... Rapid Deployment Solution und SAP Treasury and Risk Management ... 47
2. Stammdaten ... 51
2.1 ... Zentrale Customizing-Einstellungen ... 52
2.2 ... Commodity-Stammdaten ... 58
2.3 ... Gattungsstammdaten ... 60
2.4 ... Geschäftspartner ... 74
2.5 ... Organisationselemente ... 80
3. Geschäftsverwaltung ... 85
3.1 ... Geschäft ... 86
3.2 ... Handel ... 122
3.3 ... Abwicklung ... 131
3.4 ... Operatives Reporting ... 144
3.5 ... Produkttypen ... 148
3.6 ... Architektur ... 161
3.7 ... Spezialthemen ... 171
4. Korrespondenz ... 179
4.1 ... Alte Korrespondenz ... 181
4.2 ... Migration ... 184
4.3 ... Grundlagen ... 186
4.4 ... Customizing und Stammdaten ... 192
4.5 ... Ausgangsprozess ... 217
4.6 ... Eingangsprozess ... 226
4.7 ... Mapping ... 233
4.8 ... Verknüpfen ... 238
4.9 ... Alert ... 242
4.10 ... Anzeige ... 245
4.11 ... Korrespondenzmonitor ... 246
4.12 ... Erweiterungen (BAdI) ... 253
5. Bestandsverwaltung ... 259
5.1 ... Grundlegende Begriffe ... 260
5.2 ... Externe Bestandsverwaltung ... 267
5.3 ... Grundlagen der internen Bestandsverwaltung ... 311
5.4 ... Prozesse der internen Bestandsverwaltung ... 352
5.5 ... Beispielszenarien ... 408
6. Integration mit anderen Modulen ... 417
6.1 ... Zahlender Bewertungsbereich ... 418
6.2 ... Finanzbuchhaltung ... 420
6.3 ... Abwicklung von Zahlungen ... 452
6.4 ... SAP Cash and Liquidity Management ... 463
6.5 ... Public Sector Management ... 466
6.6 ... Meldewesen ... 472
7. Marktdaten ... 475
7.1 ... Devisenkurse und Devisenswapsätze ... 475
7.2 ... Wertpapierkurse ... 477
7.3 ... Referenzzinsen und Zinskurven ... 482
7.4 ... Commodity-Preise und Commodity-Forward-Kurven ... 495
7.5 ... Indizes ... 502
7.6 ... Credit-Spreads ... 503
7.7 ... Volatilitäten ... 504
7.8 ... Korrelationen ... 512
7.9 ... Ablage von Barwerten ... 513
7.10 ... Szenarien und Marktdatenshifts ... 517
7.11 ... Marktdatenschnittstelle ... 521
8. Exposure Management ... 535
8.1 ... Grundlagen ... 536
8.2 ... Rohexposure ... 539
8.3 ... Rohexposure-Customizing ... 548
8.4 ... Rohexposure-Freigabe ... 552
8.5 ... Exposure-Position ... 560
8.6 ... Treasury-Logistik-Integration ... 567
9. Hedge Accounting für Exposures ... 571
9.1 ... Prozesse im Hedge Accounting für Exposures ... 572
9.2 ... Customizing ... 601
9.3 ... Arten der Exposure-Erfassung ... 620
9.4 ... Implementation Guide ... 629
10. Hedge Accounting für Bestände ... 645
10.1 ... Prozesse im Hedge Accounting für Bestände ... 647
10.2 ... Bestandsverwaltung in Sicherungsbeziehungen ... 667
10.3 ... Effektivitätstest ... 682
11. Reporting mit dem Informationssystem ... 705
11.1 ... Logische Datenbanken ... 706
11.2 ... SAP Query ... 753
11.3 ... Logische Datenbank LDB_PROCESS und RAPIs ... 759
11.4 ... SAP NetWeaver BW ... 768
12. Portfolio-Controlling mit den Analyzern ... 779
12.1 ... Die Analyzer-Familie ... 780
12.2 ... Grundlagen, Architektur, Datenhaltung ... 784
12.3 ... Übergreifende Steuerungs- und Strukturierungsentitäten ... 832
12.4 ... Value at Risk ... 856
12.5 ... Online-Analysen des Market Risk Analyzers ... 886
12.6 ... Ergebnisdatenbank des Market Risk Analyzers, des Portfolio Analyzers und des Accounting Analyzers ... 900
12.7 ... Credit Risk Analyzer ... 968
12.8 ... Werkzeuge -- Parallelisierung ... 996
13. Schnittstellen und Erweiterungen ... 999
13.1 ... BAPIs ... 1000
13.2 ... PI-Message ... 1013
13.3 ... Erweiterungen ... 1024
14. Gesetzliche Vorschriften ... 1037
14.1 ... Sarbanes-Oxley Act ... 1038
14.2 ... Anforderungen von Finanzbehörden ... 1041
15. Integrations- und Systemwerkzeuge ... 1049
15.1 ... Merkmalsableitungstool ... 1049
15.2 ... Altdatenübernahme ... 1054
15.3 ... Initialisierung ... 1063
15.4 ... Migration ... 1067
15.5 ... Archivierung ... 1070
Anhang ... 1075
A ... Literatur ... 1077
B ... Die Autoren ... 1079
C ... Danksagung ... 1083
Index ... 1085