State-Preference Theorie und Asset Pricing
Eine Einführung
Published on 11. March 2013
XVIII, 304 pages
978-3-642-58990-4 (ISBN)
Description
Die State-Preference-Theorie bildet eine ideale analytische Basis zum Verständnis der ökonomischen Struktur moderner Kapitalmarktmodelle. Dieses Buch zeigt, wie ein einfaches State-Preference-Modell herangezogen werden kann, um die Bedingungen des Kapitalmarktgleichgewichts in diskreter und stetiger Zeit zu analysieren. Es handelt sich hierbei um einen einführenden Text, der zwar auf Mathematik und Statistik nicht verzichten kann, bei welchem allerdings ökonomische Überlegungen einen ebenso breiten Raum einnehmen. Das Buch schließt damit eine Lücke zwischen volkswirtschaftlichen, finanzmarkttheoretischen und auf stochastische Fragen ausgerichteten Lehrtexten.
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09/1998
Physica
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Content
0 Einführung.- 1 Grundlagen und Grundkonzepte.- 2 Risikoneutrale Bewertung.- 3 Optimale Risikoallokation.- 4 Arbitrage und äquivalente Martingale-Masse.- 5 Anwendungen in stetiger Zeit.- 6 Optionskontrakte.- 7 Summing up.- Symbole und Abkürzungen.- Stichwortverzeichnis.
