Value at Risk für Kreditinstitute
Erfassung des aggregierten Marktrisikopotentials
Published on 2. July 2013
XXXIII, 494 pages
978-3-663-08173-9 (ISBN)
Description
Dr. Christoph Meyer war wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Seminar für Bankwirtschaft von Prof. Dr. Hermann Meyer zu Selhausen an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Heute ist er als Treasury Controller bei der Münchner Hypothekenbank e.G. tätig.
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02/1999
Deutscher Universitätsverlag
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Dr. Christoph Meyer war wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Seminar für Bankwirtschaft von Prof. Dr. Hermann Meyer zu Selhausen an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Heute ist er als Treasury Controller bei der Münchner Hypothekenbank e.G. tätig.
Content
1 Einleitung.- 2 Grundlagen der Risikoanalyse mit Value at Risk.- 3 Systematisierung und Vergleich Verschiedener Value-at-Risk-Ansätze.- 4 Diskussion der Normal Verteilungsannahme und Ausgewählter Alternativer Modellierungsmöglichkeiten.- 5 Eignung des Value at Risk zur Risikoquantifizierung auf Gesamtbankebene.- 6 Abschliessende Bewertung des Value-at-Risk-Konzeptes im Hinblick auf Seine Steuerungsadäquanz.- Anhangsverzeichnis.
