Modellrisiko und Validierung von Risikomodellen
Regulatorische Anforderungen, Verfahren, Methoden und ProzesseRegulatorische Anforderungen, Verfahren, Methoden und Prozesse
2nd Edition
Published on 3. March 2017
472 pages
978-3-86556-471-9 (ISBN)
Description
Der adäquate Einsatz von Modellen zur Abbildung von Risiken ist heute wichtiger denn je. Darüber hinaus haben vor dem Hintergrund der jüngsten Finanz- und Schuldenkrisen sowohl die regulatorischen als auch die ökonomischen Anforderungen an die Modellvalidierung sowie den Umgang mit Modellschwächen deutlich zugenommen. Das Buch vermittelt ausführlich die Aspekte des Modellrisikos bei Risikomodellen und deren Validierung. Die nun vorliegende zweite, aktualisierte und erweiterte Auflage berücksichtigt hierbei die neuen regulatorischen Vorgaben. Es werden nunmehr sowohl Ansätze zur Quantifizierung von Modellrisiken als auch Beispiele zur Aufsetzung einer vollständigen Modellgovernace behandelt. Dabei zeigt das Buch die Verfahren und Methoden zur Validierung von Marktpreis- und Kreditrisiko, Kontrahentenrisiko und operationellen Risiken sowie Liquiditätsrisiken und wirft einen Blick auf die regulatorischen Anforderungen. Darüber hinaus enthält es viele wertvolle Hinweise für die Praxis.
More details
Content
- Inhalt
Grundsätzliche Aspekte des Modellrisikos
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- Mindestanforderungen an die Validierung, prozessuale Aspekte, Umgang mit Modellrisiken, regulatorische Anforderungen
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- Validierung von Rating-Verfahren, von Kreditportfolio- und Marktrisikomodellen sowie
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- Modellen für Kontrahentenrisiken
Validierung von Modellen für operationelle Risiken und Liquiditätsrisiken
