Risikomanagement
Description
Wie kein anderes Buch bietet Risikomanagement eine umfassende Einführung in das für Banken, Versicherungen und Unternehmen so wesentliche Thema. Es verbindet, wie auch der Klassiker des Autors Optionen, Futures und andere Derivate, den theoretischen Anspruch des Akademikers mit den praktischen Anforderungen des Banken- und Börsenprofis.
Zum einen beleuchtet es Inhalte, wie sie in betriebswirtschaftlichen Vorlesungen Finanzwirtschaft und Risikomanagement relevant sind. Im praktischen Kontext werden die Methoden des Risikomanagements mit Fall- und Rechenbeispielen erklärt. Im Anschluss an jedes Kapitel stehen zahlreiche Übungs- und Rechenaufgaben.
Zum anderen gibt das Buch einen aktuellen Einblick in die neue Bankenregulierung sowie in das Thema Bankenverluste und was daraus gelernt werden kann.
Die neue 3. Auflage geht u.a. auf die die Regulierung von Finanzinstituten in den letzten drei Jahren ein, die stetig weiterentwickelt haben. Daneben werden neue Aspekte beim Handel mit Over-the-Counter-Derivaten behandelt. Neu ist ein Kapitel über unternehmensweites Risikomanagement, das Risikobereitschaft, Risikokultur und die Bedeutung eines ganzheitlichen Ansatzes diskutiert.
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Content
Vorwort Kapitel 1 Einführung Teil I Finanzinstitute und ihre Geschäfte Kapitel 2 Banken Kapitel 3 Versicherungsunternehmen und Altersvorsorge Kapitel 4 Investmentfonds und Hedgefonds Kapitel 5 Der Handel auf den Finanzmärkten Kapitel 6 Die Kreditkrise von 2007 Kapitel 7 Bewertung und Szenarioanalyse: risikoneutrale und reale Welten Teil II Marktrisiko Kapitel 8 Wie Händler ihre Risiken managen Kapitel 9 Zinsrisiko Kapitel 10 Volatilität Kapitel 11 Korrelationen und Copulas Kapitel 12 Value at Risk und Expected Shortfall Kapitel 13 Historische Simulation und Extremwerttheorie Kapitel 14 Modellbildungsansatz Teil III Regulierung Kapitel 15 Basel I, Basel II, Solvency II Kapitel 16 Basel II.5, Basel III, und Dodd-Frank Kapitel 17 Grundlegende Überarbeitung des Handelsbuchs Teil IV Kreditrisiko Kapitel 18 Management des Kreditrisikos: Margins, OTC-Märkte und CCPs Kapitel 19 Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten Kapitel 20 CVA und DVA Kapitel 21 Credit Value at Risk Teil V Sonstige Themen Kapitel 22 Szenarioanalyse und Stresstesting Kapitel 23 Operationelles Risiko Kapitel 24 Liquiditätsrisiko Kapitel 25 Modellrisiko Kapitel 26 Ökonomisches Kapital und RAROC Kapitel 27 Unternehmensweites Risikomanagement – ERM Kapitel 28 Fehler beim Risikomanagement Teil VI Anhänge Anhang A Verzinsungshäufigkeiten Anhang B Zero Rates, Forward Rates und Nullkupon-Zinsstrukturkurven Anhang C Bewertung von Forward- und Futures-Kontrakten Anhang D Bewertung von Swaps Anhang E Bewertung europäischer Optionen Anhang F Bewertung amerikanischer Optionen Anhang G Taylorreihen-Entwicklungen Anhang H Eigenvektoren und Eigenwerte Anhang I Hauptkomponentenanalyse Anhang J Manipulation der Kreditübergangsmatrizen Anhang K Bewertung von Credit Default Swaps Glossar Die DerivaGem-Software Tabellen für die Normalverteilung
