Operations Research
Einige ausgewählte Gebiete der linearen und nichtlinearen Optimierung
4th Edition
Published on 1. September 2014
X, 341 pages
978-3-486-85058-1 (ISBN)
Description
Das Lehrbuch behandelt zunächst die lineare Optimierung. Es beginnt mit dem Grundmodell und der graphischen Lösung eines LP-Problems. Daran schließt sich die Vorstellung des Simplex-Algorithmus an mit seinen Sonderfällen und dem Phänomen der Dualität. Es folgt eine Darstellung der Sensitivitätsanalyse und der parametrischen Planungsrechnung. Das Gebiet der linearen Optimierung wird durch die speziellen Anwendungen des Transportproblems und des Zuordnungsproblems abgeschlossen. Im Weiteren werden Netzwerke, Netzplantechnik und Lagerhaltungsmodelle behandelt. Den Abschluss bildet ein Kapitel über nichtlineare Optimierung mit einer Anwendung in der Portfolio-Optimierung. Das Buch eignet sich für Studierende der Wirtschaftswissenschaft sowie technischer Disziplinen und Autodiktaten des Operations Research.
More details
Other editions
New editions
C. West Churchman | Russel L. Ackoff | E. Leonard Arnoff
Operations Research
Eine Einführung in die Unternehmensforschung
E-Book
10/2015
5th Edition
De Gruyter Oldenbourg
€179.95
Available for download
Additional editions
Wolfgang Gohout
Operations Research
Einige ausgewählte Gebiete der linearen und nichtlinearen Optimierung
Book
05/2009
4th Edition
De Gruyter Oldenbourg
€37.95
Available immediately
Previous edition
Gert Heinrich
Operations Research
E-Book
03/2015
2nd Edition
De Gruyter Oldenbourg
€24.80
Available for download
Person
Content
- Intro
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- 1 Einordnung und Entwicklung des Operations Research
- 1.1 Begriff und Zielsetzung
- 1.2 Geschichtlicher Abriss
- 1.3 Charakteristika des OR
- 2 Grundmodell der linearen Optimierung
- 2.1 Zielsetzung der linearen Optimierung
- 2.2 Schreibweisen des Grundmodells
- 2.3 Erweaterungen des Grundmodell
- 2.4 Anwendungsgebiete
- 3 Graphische Lösung eines LP Problems
- 3.1 Graphische Repräsentation
- 3.2 Semigraphische Lösung
- 3.3 Weitere Beispiele
- 3.4 Übungsaufgaben
- 4 Simplex-Algorithmus
- 4.1 Simplex-Begriff
- 4.2 Tableau-Form
- 4.3 Simplex-Iteration
- 4.4 Weitete Beispiele
- 4.5 Übungsaufgaben
- 5 Sonderfälle des Simplex-Algorithmus
- 5.1 Duale Entartung
- 5.2 Primale Entartung erster Art
- 5.3 Primale Entartung zweiter Art
- 5.4 Unzulässige Ausgangslösung
- 5.5 Restriktionsgleichungen
- 5.6 Freie Strukturvariable
- 5.7 Lineare Gleichungssysteme als Spezialfall
- 5.8 Greates-Change-Version
- 5.9 Die Phasen des. Simplex-Algorithmus
- 5.10 Übungsaufgaben
- 6 Dualität
- 6.1 Das Wesen der Dualität
- 6.2 Bezitehungen zwischen Primal- und Dualproblem
- 6.3 Dualität am Beispiel konkurrierender Wirtschaftssubjekte
- 6.4 Übungsaufgaben
- 7 Postoptimale Rechnungen
- 7.1 Graphische Sensitivitätsanalyse
- 7.2 Algebraische Sensitivitätsanalyse
- 7.3 Parametrische Planungsrechnung
- 7.4 Übungsaufgaben
- 8 Transport probleme
- 8.1 Bechreibung des Transport problems
- 8.2 Suchphase
- 8.3 Optimierungsphase
- 8.4 Übungsaufgaben
- 9 Zuordnungsprobleme
- 9.1 Beschreibung des- Zuordnungsproblems
- 9.2 Kostenmatrixreduktion und Ausgangszuordnung
- 9.3 Optimierungsphase
- 9.4 Übungsaufgaben
- 10 Notzwerke
- 10.1 Minimaler aufgespannter Baum
- 10.2 Kürzeste Route
- 10.3 Maximaler Durchsatz
- 10.4 Übungsaufgaben
- 11 Netzplantechnik
- 11.1 Ziele und Werkzeuge der .Netzplantechnik
- 11.2 Zeitplanung
- 11.3 Finanzplanung
- 11.4 Kapazitätsplanung
- 11.5 Critical Path Method
- 11.6 Program Evaluation and Review Technique
- 11.7 Übungsaufgaben
- 12 Lagerhaltung
- 12.1 Einführung in die Lagerhaltung
- 12.2 Statische deterministische Lagerhaltung
- 12.2.1 Das Grundmodell
- 12.2.2 Fehlmengen und Nachlieferung
- 12.2.3 Stetiger Zugang
- 12.2.4 Mengenrabatte
- 12.2.5 Restriktionen
- 12.3 Dynamische deterministische Lagerhaltung
- 12.4 Statische stochastische Lagerhaltung
- 12.4.1 Ein-Perioden-Modell
- 12.4.2 Mehr-Perioden-Modelle
- 12.5 Dynamische stochastische Lagerhaltung-
- 12.6 Übungsaufgabe
- 13 Nichtlineare Optimierung
- 13.1 Konvexe Optimierung
- 13.1.1 Grundlagen
- 13-1-2 Das konvexe Optimierungsproblem
- 13.1.3 Konvexe differenzierbare Funktionen
- 13.1.4 Kuhn-Tucker-Bedingungen für konvexe Probleme
- 13.1.5 Methode der Schnittebenen
- 13.1.6 Simplex-Verfahren von Nelder/Mead
- 13.1.7 Verfahren der Straff unktionen
- 13.2 Quadratische Optimierung
- 13.2.1 Das quadratische Optimletungsproblem
- 13.2.2 Kuhn-Tucker-Bedingungen für quadratische Probleme
- 13.2.3 Wolfe-Algorithmus
- 13.3 Potfolio-Optimierung
- 13.3.1 Finanzwirtschaftliche Grundlagen
- 13.3.2 Markowitz-Modell
- 13.3.3 GMV-Modell
- 13.3.4 Tabin-Modell
- 13.3.5 Sharpe-Modell
- 13.4 Übungsaufgaben
- 14 Lösungen der Übungsaufgaben
- Literaturverzeichnis
- Stichwortverzeichnis
