Einführung in die Statistik der Finanzmärkte
2nd Edition
Published on 5. October 2012
XXI, 428 pages
978-3-642-17049-2 (ISBN)
Description
More details
Series
Edition
2. Auflage 2004
Language
German
Place of publication
Berlin
Germany
Publishing group
Springer Berlin
Target group
Primary & secondary/elementary & high school
Illustrations
XXI, 428 S. 56 Abb.
File size
30,35 MB
ISBN-13
978-3-642-17049-2 (9783642170492)
DOI
10.1007/978-3-642-17049-2
Schweitzer Classification
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Einführung in die Statistik der Finanzmärkte
Book
09/2003
2nd Edition
Springer
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Content
I Bewertung von Optionen.- 1 Finanzderivate.- 2 Grundlagen des Optionsmanagements.- 3 Grundlegende Begriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie.- 4 Stochastische Prozesse in diskreter Zeit.- 5 Stochastische Integrale und Differentialgleichungen.- 6 Black-Scholes-Optionsmodell.- 7 Das Binomialmodell für europäische Optionen.- 8 Amerikanische Optionen.- 9 Exotische Optionen und Zinsderivate.- II Statistische Modellierung von Finanzzeitreihen.- 10 Einführung: Definitionen und Konzepte.- 11 ARIMA Zeitreihenmodelle.- 12 Zeitreihen mit stochastischer Volatilität.- 13 Nichtparametrische Konzepte für Finanzzeitreihen.- III Spezifische Finanzanwendungen.- 14 Optionsbewertung mit flexiblen Volatilitätsschätzern.- 15 Value at Risk und Backtesting.- 16 Copulas und Value-at-Risk.- 17 Statistik extremer Risiken.- 18 Neuronale Netze.- 19 Volatilitätsrisiko von Portfolios.- 20 Schätzer für Kreditausfallwahrscheinlichkeiten.- A Technischer Anhang.- A.1 Integrationstheorie.- A.2 Portfolio-Strategien.
