Financial Engineering
Description
Dieses Buch zeigt einzelne Strategien, Bewertungen, das Risikocontrolling und den Financial-Engineering-Prozess auf und geht dabei explizit auf die verwendeten Derivate sowie die eingesetzten Kombinationsstrategien ein. Gegenüber der Vorauflage wurde das Augenmerk verstärkt auf die Modelle im Financial Engineering, die neuen Produktausgestaltungen und die veränderte Regulatorik gelegt.
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Person
M. Bloss (EIFD, Nürtingen); Dr. D. Sörensen (Deutsche Bank AG); M. Kleinknecht (University of Essex)
Content
- Intro
- Vorwort zur dritten Auflage
- Inhaltsübersicht
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungs- und Symbolverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Modul I - Grundlagen des Financial Engineering
- 1. FinancialEngineering -Aufbau undKonzeption
- 2. Die quantitativen Grundlagen des Financial Engineering
- 3. Ethische Grundsätze für ein erfolgreiches Financial Engineering
- Modul II - Plain-Vanilla-Derivate
- 4. Terminbörsen und Terminmärkte
- 5. Futures - unbedingte Termingeschäfte
- 6. Optionen - bedingte Termingeschäfte
- 7. Devisentermingeschäfte und Warentermingeschäfte
- Modul III - Non-Plain-Vanilla-Derivate und Strukturen
- 8. OTC-Derivate und exotische Strukturen
- 9. Kreditderivate
- 10. Wetterderivate
- 11. Börsengehandelte Inflationsderivate
- 12. Versicherungsderivate
- Modul IV - Anwendung von Derivaten und deren Einsatz
- 13. Derivate zur Strukturierung komplexer Portfolios
- 14. Einsatz von Derivaten im Financial Engineering und im Fondsmanagement
- 15. Die Wertpapierleihe und das Repo-Geschäft
- 16. Risiko- und Sicherheitenmanagement im Derivatehandel
- Schlusswort
- 17. Appendix
- Literaturverzeichnis
- Index
