
Monte Carlo-Algorithmen
Springer (Publisher)
Published on 9. February 2012
Book
Paperback/Softback
X, 324 pages
978-3-540-89140-6 (ISBN)
Description
Der Text gibt eine Einführung in die Mathematik und die Anwendungsmöglichkeiten der Monte Carlo-Methoden und verwendet dazu durchgängig die Sprache der Stochastik. Der Leser lernt die Grundprinzipien und wesentlichen Eigenschaften dieser Verfahren kennen und wird dadurch in den Stand versetzt, dieses wichtige algorithmische Werkzeug kompetent einsetzen und die Ergebnisse interpretieren zu können. Anhand ausgewählter Fragestellungen wird er außerdem an aktuelle Forschungsfragen und -ergebnisse in diesem Bereich herangeführt. Behandelt werden die direkte Simulation, Methoden zur Simulation von Verteilungen und stochastischen Prozessen, Varianzreduktion, sowie Markov Chain Monte Carlo-Methoden und die hochdimensionale Integration. Es werden Anwendungsbeispiele aus der Teilchenphysik und der Finanz- und Versicherungsmathematik präsentiert, und anhand des Integrationsproblems wird gezeigt, wie sich die Frage nach optimalen Algorithmen formulieren und beantworten lässt.
Reviews / Votes
"... Das Buch ist gut aufgebaut und gibt eine gute Einführung inkl. praktischer Anwendungsbeispiele der Monte Carlo-Verfahren und ist speziell als gutes Begleitbuch für Lehrveranstaltungen sowie als Nachschlagewerk geeignet." ( M. Predota, in: Internationale Mathematische Nachrichten IMN, Jg. 71 Heft 235, 2017)
More details
Series
Edition
2012 ed.
Language
German
Place of publication
Berlin
Germany
Publishing group
Springer Berlin
Target group
Upper undergraduate
Illustrations
25 s/w Abbildungen
X, 324 S. 25 Abb.
Dimensions
Height: 235 mm
Width: 155 mm
Thickness: 19 mm
Weight
511 gr
ISBN-13
978-3-540-89140-6 (9783540891406)
DOI
10.1007/978-3-540-89141-3
Schweitzer Classification
Other editions
Additional editions

Thomas Müller-Gronbach | Erich Novak | Klaus Ritter
Monte Carlo-Algorithmen
E-Book
02/2012
1st Edition
Springer
€26.99
Available for download
Persons
Prof. Dr. Jürgen Lehn, Technische Universität Darmstadt
Dr. Thomas Müller-Gronbach, Freie Universität Berlin
Dr. Stefan Rettig, Technische Universität Berlin
Content
Vorbereitungen.- Algorithmen, Fehler und Kosten.- Das Verfahren der direkten Simulation.- Simulation von Verteilungen.- Varianzreduktion. Die Markov Chain Monte Carlo-Methode.- Numerische Integration.- Literaturverzeichnis.- Sachverzeichnis.