Basel II und MaRisk
Regulatorische Vorgaben, bankinterne Verfahren, Risikomanagement.
1st Edition
Published in March 2007
Book
Hardback
510 pages
978-3-937519-55-5 (ISBN)
Description
Basel II ist seit 1. Januar 2007 in Europa in Kraft und hat die Entscheidungs- sowie die Steuerungsprozesse in den Kreditinstituten bereits nachhaltig positiv beeinflusst. Eine Neuorientierung hat bei den Kreditinstituten stattgefunden hin zu einem konsequenteren risikoorientierten Vorgehen bei der Vergabe und der Preisgestaltung von Krediten, wie es an den organisierten Kapitalmärkten seit langem üblich ist. Diese Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren weiter fortsetzen, und die Qualität des Risikomanagements wird ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor für Kreditinstitute sein.
Der vorliegende Sammelband "Basel II und MaRisk" soll die Anstrengungen der Kreditinstitute unterstützen, die neuen Regeln zu ihrem Nutzen umzusetzen und ihr Risikomanagement zu verbessern. Zugleich soll er für Studium und Beruf wichtige Einblicke in die behandelte Thematik liefern. Hierzu erläutern Experten der Deutschen Bundesbank, aus Banken, Beratungsunternehmen und der Wissenschaft das Regelwerk, liefern dabei differenziertes Detailwissen und geben ihre Einschätzung zu Auswirkungen der regulatorischen Vorgaben ab. Im Mittelpunkt stehen die Erfassung des Kreditrisikos mithilfe von bankinternen oder externen Ratings sowie die Methoden für operationelle Risiken. Dabei spielen die Prozesse einer Bank zur Identifikation, Steuerung und Begrenzung von Risiken eine entscheidende Rolle.
Der vorliegende Sammelband "Basel II und MaRisk" soll die Anstrengungen der Kreditinstitute unterstützen, die neuen Regeln zu ihrem Nutzen umzusetzen und ihr Risikomanagement zu verbessern. Zugleich soll er für Studium und Beruf wichtige Einblicke in die behandelte Thematik liefern. Hierzu erläutern Experten der Deutschen Bundesbank, aus Banken, Beratungsunternehmen und der Wissenschaft das Regelwerk, liefern dabei differenziertes Detailwissen und geben ihre Einschätzung zu Auswirkungen der regulatorischen Vorgaben ab. Im Mittelpunkt stehen die Erfassung des Kreditrisikos mithilfe von bankinternen oder externen Ratings sowie die Methoden für operationelle Risiken. Dabei spielen die Prozesse einer Bank zur Identifikation, Steuerung und Begrenzung von Risiken eine entscheidende Rolle.
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Gerhard Hofmann
Basel III und MaRisk
Regulatorische Vorgaben, bankinterne Verfahren, Risikomanagement
Book
09/2011
1st Edition
Frankfurt School Forum
€79.90
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Person
Gerhard Hofmann ist Leiter des Zentralbereichs Banken und Finanzaufsicht der Deutschen Bundesbank. In dieser Funktion ist er Mitglied hochrangiger internationaler Bankaufsichtsgremien wie dem Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht und dem Banking Supervision Committee der Europäischen Zentralbank. Nach einem wirtschaftswissenschaftlichen Studium sammelte Herr Hofmann mehrere Jahre Berufspraxis bei einer großen Geschäftsbank sowie bei einer internationalen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft. Seit 1986 bekleidete er als Mitarbeiter der Deutschen Bundesbank dort verschiedene Positionen.
Content
Vorwort des Herausgebers
Gerhard Hofmann
Basel II im Überblick
Stephan Paul
I.
Neue Kapitalregeln in Basel II
Erfassung des Kreditrisikos nach Basel II - Eine Reflexion aus wissenschaftlicher Sicht
Marko Wilkens, Rainer Baule, Oliver Entrop Interner Rating-Ansatz aus Sicht einer Geschäftsbank
Andreas Schmidt
Konzeption und Umsetzung des internen Ratingansatzes aus Sicht einer Landesbank
Michael Merkl, Frank Stäblein Erfassung des Kreditrisikos aus Sicht der Genossenschaftsbanken
Jürgen Hromadka, Jens Döhring Das Gemeinschaftsprojekt 'Internes Rating' - Eine Betrachtung aus der Sicht kleinerer und mittelständischer Banken
Christian Tegelkamp, Andreas Dartsch Basel II und Förderbanken
Günther Bräunig, Harald Lob
Messung und Management des Kreditrisikos im Retail-Bereich
Stephan Paul, Stefan Stein, Daniel Kaltofen
Die Behandlung von Verbriefungen nach Basel II
Gerhard Hofmann, Thomas Morck, Karin Reichhardt-Petry Berücksichtigung der Operationellen Risiken
Thomas Kaiser Auswirkungen von Basel II auf die Finanzierungssituation mittelständischer Unternehmen in Deutschland
Sonja Ahrweiler, Christoph J. Börner, Jörg Rühle
II.
Qualitative Überwachung durch die Bankenaufsicht Aufsichtlicher Überprüfungsprozess im Rahmen des neuen Baseler Akkords
Erich Loeper Zinsrisikomanagement nach Basel II und MaRisk
Gerald Gonsior, Thomas Hartschuh Überwachung der Banken unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten
Stephan Paul III.
Offenlegungspflichten der Banken
Anforderung der Bankenaufsicht
Karl-Heinz Hillen Bewertung der Offenlegungspflichten aus Sicht der Banken
Thomas K. Naumann IV.
Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)
Die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) als Beitrag zur prinzipienbasierten und risikoorientierten Aufsicht
Christian Schwirten, Michaela Zattler
MaRisk versus MaH/MaK
Dirk Wohlert
Eine Bewertung der Chancen und Risiken der MaRisk aus genossenschaftlicher Sicht
Roland Gödde
Gerhard Hofmann
Basel II im Überblick
Stephan Paul
I.
Neue Kapitalregeln in Basel II
Erfassung des Kreditrisikos nach Basel II - Eine Reflexion aus wissenschaftlicher Sicht
Marko Wilkens, Rainer Baule, Oliver Entrop Interner Rating-Ansatz aus Sicht einer Geschäftsbank
Andreas Schmidt
Konzeption und Umsetzung des internen Ratingansatzes aus Sicht einer Landesbank
Michael Merkl, Frank Stäblein Erfassung des Kreditrisikos aus Sicht der Genossenschaftsbanken
Jürgen Hromadka, Jens Döhring Das Gemeinschaftsprojekt 'Internes Rating' - Eine Betrachtung aus der Sicht kleinerer und mittelständischer Banken
Christian Tegelkamp, Andreas Dartsch Basel II und Förderbanken
Günther Bräunig, Harald Lob
Messung und Management des Kreditrisikos im Retail-Bereich
Stephan Paul, Stefan Stein, Daniel Kaltofen
Die Behandlung von Verbriefungen nach Basel II
Gerhard Hofmann, Thomas Morck, Karin Reichhardt-Petry Berücksichtigung der Operationellen Risiken
Thomas Kaiser Auswirkungen von Basel II auf die Finanzierungssituation mittelständischer Unternehmen in Deutschland
Sonja Ahrweiler, Christoph J. Börner, Jörg Rühle
II.
Qualitative Überwachung durch die Bankenaufsicht Aufsichtlicher Überprüfungsprozess im Rahmen des neuen Baseler Akkords
Erich Loeper Zinsrisikomanagement nach Basel II und MaRisk
Gerald Gonsior, Thomas Hartschuh Überwachung der Banken unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten
Stephan Paul III.
Offenlegungspflichten der Banken
Anforderung der Bankenaufsicht
Karl-Heinz Hillen Bewertung der Offenlegungspflichten aus Sicht der Banken
Thomas K. Naumann IV.
Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)
Die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) als Beitrag zur prinzipienbasierten und risikoorientierten Aufsicht
Christian Schwirten, Michaela Zattler
MaRisk versus MaH/MaK
Dirk Wohlert
Eine Bewertung der Chancen und Risiken der MaRisk aus genossenschaftlicher Sicht
Roland Gödde