
Entwicklung von Handelssystemen mit der Genetischen Programmierung
Grundlagen und Fallbeispiel
Holger Hartmann(Author)
Grin Verlag
2nd Edition
Published on 21. February 2008
Book
Paperback/Softback
108 pages
978-3-638-91381-2 (ISBN)
Description
Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Informatik - Angewandte Informatik, Note: 1,7, Universität Hamburg (Department Informatik), Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit wird die Genetische Programmierung angewendet, um Handelssysteme für den EUR/USD-Währungsmarkt auf Basis von Intraday Kursdaten zu entwickeln. Neben den Kursdaten werden verschiedene gleitende Durchschnitte der Kursdaten als Eingabe verwendet.
Der entwickelte Evolutionäre Algorithmus baut auf dem Framework ECJ auf. Die erzeugten Handelssysteme werden durch eine Handelssimulation im Rahmen der Fitnessfunktion bewertet. Die Genetischen Operatoren sind angepasst worden, um sogenannte Knotengewichte zu unterstützen. Durch die Knotengewichte soll einerseits die Makromutation eingedämmt, andererseits die Interpretierbarkeit der erzeugten Handelssysteme verbessert werden.
Die erzielten Resultate der Experimente zeigen, dass die erzeugten Handelssysteme offenbar erfolgreich in der Lage sind, in den Kursdaten enthaltene Informationen gewinnbringend zu nutzen. Durch die Bestimmung der optimalen Positionsgröße werden die mit den erzeugten Handelssystemen erzielten Gewinne optimiert. Bei Einhaltung der Mindestanlagedauer sind die so erzielten Ergebnisse auch hinsichtlich der verwendeten risikoadjustierten Kennzahl optimal.
More details
Edition
2. Auflage
Language
German
Place of publication
Germany
Product notice
Paperback (trade)
Unsewn / adhesive bound
Dimensions
Height: 297 mm
Width: 210 mm
Thickness: 8 mm
Weight
327 gr
ISBN-13
978-3-638-91381-2 (9783638913812)
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