Ökonometrie

1. Ökonometrie und empirische Wirtschaftsforschung.- 1.1 Gegenstand und Arbeitsgebiete der Ökonometrie.- 1.2 Ökonomische Gesetze und Ätialprinzip.- 1.3 Beobachtungsmaterial und statistische Fehler.- 1.4 Variablen- und Modelltypen.- 2. Ökonometrische Eingleichungsmodelle.- 2.1 Das multiple Regressionsmodell.- 2.1.1 Modellspezifikation.- 2.1.2 Methode der kleinsten Quadrate (OLS-Methode).- 2.1.3 Schätzeigenschaften der OLS-Methode.- 2.1.3.1 Gütekriterien.- 2.1.3.2 Linearität.- 2.1.3.3 Erwartungstreue.- 2.1.3.4 Kovarianzmatrix des OLS-Schätzers
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$$.- 2.1.3.5 Effizienz.- 2.1.3.6 Konsistenz.- 2.1.4 Bestimmheitsmaß und multipler Korrelationskoeffizient.- 2.2 Maximum-Likelihood-Methode und Inferenzstatistik.- 2.2.1 Die Maximum-Likelihood-Methode.- 2.2.2 Erwartungstreue Schätzung der Störvarianz.- 2.2.3 Signifikanztest für die Regressionskoeffizienten.- 2.2.4 Konfidenzintervalle für die Regressionskoeffizienten.- 2.2.5 Varianzanalyse und Signifikanz des Gesamtzusammenhangs.- 2.3 Multikollinearität.- 2.3.1 Begriff der Multikollinearität.- 2.3.2 Auswirkungen der Multikollinearität.- 2.3.3 Aufdeckung von Multikollinearität.- 2.3.4 Überwindung von Multikollinearität.- 2.4 Heteroskedastizität und Autokorrelation.- 2.4.1 Form und Auswirkungen der Modelldefekte.- 2.4.2 Tests auf Heteroskedastizität.- 2.4.2.1 Goldfeld-Quandt-Test.- 2.4.2.2 Breusch-Pagan-Test.- 2.4.2.3 White-Test.- 2.4.3 Tests auf Autokorrelation.- 2.4.3.1 Durbin-Watson-Test.- 2.4.3.2 Breusch-Godfrey-Test und Ljung-Box-Test.- 2.4.4 Verallgemeinerte Methode der kleinsten Quadrate (Generalized Least Squares).- 2.4.4.1 GLS-Schätzung bei bekannter Kovarianzmatrix der Störterme.- 2.4.4.2 GLS-Schätzung bei unbekannter Kovarianzmatrix der Störterme.- 2.4.4.2.1 Kovarianzmatrix bei Heteroskedastizität.- 2.4.4.2.2 Kovarianzmatrix bei Autokorrelation.- 2.4.4.2.3 Alternative Strategien bei auto-korrelierten Störtermen.- 2.5 Ökonometrische Modelle mit verteilten Verzögerungen.- 2.5.1 Begriff der verteilten Verzögerungen.- 2.5.2 Das allgemeine Modell verteilter Verzögerungen.- 2.5.3 Geometrische Lag-Modelle.- 2.5.3.1 Das Koyck-Modell.- 2.5.3.2 Anpassungs- und Erwartungshypothesen.- 2.5.3.3 Die OLS-Methode und ihre Schätzeigenschaften.- 2.5.3.4 Der Durbin-h-Test.- 2.5.3.5 Ein Beispiel.- 2.5.3.6 Die Methode der Instrumentvariablen (IV-Methode).- 2.5.4 Das Almon-Verfahren.- 2.6 Modelle mit qualitativen Variablen.- 2.6.1 Vorbemerkungen.- 2.6.2 Qualitative Regressoren.- 2.6.3 Strukturbruchtest.- 2.6.4 Qualitative abhängige Variablen.- 2.6.4.1 Qualitative Wahlhandlungsprobleme.- 2.6.4.2 Lineares Wahrscheinlichkeitsmodell und Logit-Modell.- 2.6.4.3 Maximum-Likelihood-Schätzung des Logit-Modells.- 2.6.4.4 Likelihood-Verhältnis-Test und Pseudo-R2.- 2.7 Ökonometrische Prognose.- 2.7.1 Punktprognose.- 2.7.2 Intervallprognose.- 2.7.3 Güte der Prognose.- 2.8 Tests auf Parameterinstabilität.- 2.8.1 Vorbemerkungen.- 2.8.2 CUSUM- und CUSUMSQ-Tests.- 2.8.3 RESET- und Harvey-Collier-Test.- 2.8.4 Jarque-Bera-Test.- 2.9 Nichtstationäre Variablen und Kointegration.- 2.9.1 Zeitreihenanalytische Grundlagen.- 2.9.2 Formen der Nichtstationarität.- 2.9.3 Tests auf Integration.- 2.9.4 Kointegration ökonomischer Variablen.- 2.10 Bedingte Heteroskedastizität und ARCH-Modelle.- 2.10.1 Bedingte Erwartungswerte.- 2.10.2 ARCH-Modelle.- 2.10.3 GARCH-Modelle.- 2.10.4 ARCH-M-Modelle.- 2.11 Robuste Regression.- 2.11.1 Begriff der Robustheit.- 2.11.2 Verallgemeinerte Maximum-Likelihood-Schätzung (M-Schätzung).- 2.11.3 Die Reweighted-Least-Squares-Methode (RLS-Methode).- 2.12 Panelökonometrische Modelle.- 2.12.1 Querschnitts- und Zeitdimension.- 2.12.2 Gepoolte Regression und Panelmodelle.- 2.12.3 Panelmodell mit festen Effekten.- 2.12.4 Panelmodell mit zufälligen Effekten.- 2.12.5 Beispiel: Beschäftigungswirkungen einer Arbeitszeitverkürzung.- 3. Ökonometrische Mehrgleichungsmodelle.- 3.1 Modellspezifikation.- 3.1.1 Strukturelle Form.- 3.1.2 Stochastische Modellannahmen.- 3.1.3 Reduzierte Form.- 3.1.4 Finale Form.- 3.2 Identifizierbarkeit ökonometrischer Modelle.- 3.2.1 Das Identifikationsproblem.- 3.2.2 Identifikationskriterien.- 3.3 Schätzverfahren für interdependente Modelle.- 3.3.1 Inadäquanz der OLS-Methode.- 3.3.2 Seemingly Unrelated Regressions Equations (SURE).- 3.3.3 Zweistufige Methode der kleinsten Quadrate.- 3.3.4 Methode der Instrumentvariablen.- 3.3.5 Dreistufige Methode der kleinsten Quadrate.- 3.3.6 Die Maximum-Likelihood-Methode bei voller Information.- 3.3.7 Vektorautoregressive Modelle.- 3.4 Vergleich ökonometrischer Schätzverfahren.- 3.4.1 Analytischer Vergleich.- 3.4.2 Simulationsstudien.- Stichwortverzeichnis.