Derivate und Interne Modelle

Die Gesetze der Finanzmathematik durchschauen

Der Klassiker bringt alle modernen Methoden des Risikomanagements und der Preisberechnung von Finanzinstrumenten auf den Punkt – detailliert und mathematisch präzise erläutert.

In der Neuauflage:

• Vollständig neu gestaltetes Layout
• Aktuelle Themen wie: Mehrkurvenbewertung, Bewertung und Hedging von Kreditrisiken in Derivaten

Besonders hilfreich sind die zahlreichen Berechnungsbeispiele, die als Basis für eigene Bewertungs- und Risikomanagementsysteme verwendet werden können.