Seminaire de Probabilites XXVII
Published on 3. November 1993
Book
Paperback/Softback
VI, 330 pages
978-3-540-57282-4 (ISBN)
Description
This volume represents a part of the main result obtained by
a group of French probabilists, together with the
contributions of a number of colleagues, mainly from the USA
and Japan.
All the papers present new results obtained during the
academic year 1991-1992. The main themes of the papers are:
quantum probability (P.A. Meyer and S. Attal), stochastic
calculus (M. Nagasawa, J.B. Walsh, F. Knight, to name a few
authors), fine properties of Brownian motion (Bertoin,
Burdzy, Mountford), stochastic differential geometry
(Arnaudon, Elworthy), quasi-sure analysis (Lescot, Song,
Hirsch).
Taken all together, the papers contained in this volume
reflect the main directions of the most up-to-date research
in probability theory.
FROM THE CONTENTS: J.P. Ansal, C. Stricker: Unicite et
existence de la loi minimale.- K. Kawazu, H. Tanaka: On the
maximum of a diffusion process in a drifted Brownian
environment.- P.A. Meyer: Representation de martingales
d'operateurs, d'apres Parthasarathy-Sinha.- K. Burdzy:
Excursion laws and exceptional points on Brownian paths.- X.
Fernique: Convergence en loi de variables aleatoires et de
fonctions aleatoires, proprietes de compacite des lois, II.-
M. Nagasawa: Principle ofsuperposition and interference of
diffusion processes.- F. Knight: Some remarks on mutual
windings.- S. Song: Inegalites relatives aux processus
d'Ornstein-Ulhenbeck a n-parametres et capacite gaussienne
c (n,2).- S. Attal, P.A. Meyer: Interpretation probabiliste
et extension des integrales stochastiques non commutatives.-
J. Azema, Th. Jeulin, F. Knight,M. Yor: Le theoreme d'arret
en une fin d'ensemble previsible.
More details
Series
Edition
1993 ed.
Language
English
Place of publication
Berlin
Germany
Publishing group
Springer Berlin
Target group
Professional and scholarly
Research
Illustrations
VI, 330 p.
Dimensions
Height: 235 mm
Width: 155 mm
Thickness: 19 mm
Weight
517 gr
ISBN-13
978-3-540-57282-4 (9783540572824)
DOI
10.1007/BFb0087956
Schweitzer Classification
Persons
Content
Principle of superposition and interference of diffusion processes.- Espaces de Lebesgue.- Unicité et existence de la loi minimale.- Décomposition de Kunita-Watanabe.- Une preuve simple du théorème de Shimura Sur les points méandre du mouvement brownien plan.- Some remarks on mutual windings.- Sufficient statistics for the Brownian sheet.- Moyennes mobiles et semimartingales.- On the maximum of a diffusion process in a drifted Brownian environment.- Hypercontractivité pour les fermions, d'après Carlen-Lieb.- Représentation de martingales d'opérateurs d'après Parthasarathy-Sinha.- Les systèmes-produits et l'espace de Fock d'après W. Arveson.- Représentation des fonctions conditionnellement de type positif d'après V.P. Belavkin.- On the Lévy transformation of brownian motions and continuous martingales.- Le théorème d'arrêt en une fin d'ensemble prévisible.- Conditional expectations for derivatives of certain stochastic flows.- Some remarks on A(t, B t).- Excursion laws and exceptional points on brownian paths.- Propriétés asymptotiques des semi-martingales à valeurs dans des variétés à bord continu.- Une remarque sur un théorème de Bourgain.- Operateurs reguliers sur les espaces L p.- Convergence en loi de variables aléatoires et de fonctions aléatoires, propriétés de compacité des lois, II.- Estimates of the Hausdorff dimension of the boundary of positive Brownian sheet components.- Un cheoreme de desintegration en axacuse quasi-sure.- Inegalites relatives aux processus d'Ornnstein-Uhlenbeck a n-parametres et capacite gaussienne cn,2.- Représentation du processus d'Ornstein-Uhlenbeck à n paramètres.- Representation d'un semi-groupe d'operateurs sur un espace L 1 par des noyaux. Remarques sur deux articles de S.E. kuznetsov.-Interprétation probabiliste et extension des intégrales stochastiques non commutatives.