Statistische Schätzung des Value-at-Risk zur Marktrisikoquantifizierung

 
 
GRIN Verlag
  • 1. Auflage
  • |
  • erschienen am 23. Januar 2020
  • |
  • 15 Seiten
 
E-Book | PDF ohne DRM | Systemvoraussetzungen
978-3-346-10268-3 (ISBN)
 
Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Mathematik - Statistik, Note: 2,0, Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Sprache: Deutsch, Abstract: Es gibt viele Ansätze, Risiken innerhalb der Finanzwirtschaft zu bewerten. Während beidseitige Risikomaße (zum Beispiel die Standardabweichung) Schwankungen um einen Erwartungswert betrachten, handelt es sich bei dem Value-at-Risk (VaR) um ein einseitiges, rein verlustorientiertes Risikomaß. Im ersten Teil dieser Arbeit steht die Definition des VaR im Hinblick auf diskrete und hauptsächlich stetige Gewinn- und Verlustverteilungen im Mittelpunkt. Im zweiten Teil werden parametrische und nichtparametrische Schätzmethoden gegenübergestellt und die VaR-Berechnung unter Verwendung des Varianz-Kovarianz-Modells und der historischen Simulation an Beispielen demonstriert.
  • Deutsch
  • 0,76 MB
978-3-346-10268-3 (9783346102683)

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