Relative Stärke als Entscheidungskriterium auf Futures-Märkten

 
Cuvillier Verlag
  • erschienen am 26. Februar 2016
  • |
  • 426 Seiten
 
E-Book | PDF ohne DRM | Systemvoraussetzungen
978-3-7369-8162-1 (ISBN)
 
Die Dissertation behandelt die Anwendung der Relativen Stärke als Entscheidungskriterium für Timing und Selektion auf Futures-Märkten. Als Basiswerte dienen hierbei verschiedene Futures der Asset-Klassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe. Die Relative Stärke als Kennzahl wird in fünf verschiedenen Varianten berechnet, als Grundlage dient die Relative Stärke nach Levy (RSL). Zur Analyse der untersuchten Strategien werden entsprechende Verfahren der deskriptiven Statistik sowie unterschiedliche Signifikanztests verwendet. Ein besonderer Fokus liegt auf der Berücksichtigung von Data Snooping durch Anwendung eines formellen Testverfahrens. Diese Methoden dienen der Beantwortung verschiedener Fragestellungen. Hierzu zählt beispielsweise die Frage, ob Strategien auf Basis der Relativen Stärke für Timing und Selektion positive Renditen aufwiesen und ob diese Renditen signifikant unterschiedlich zur jeweiligen Benchmark waren.
  • Deutsch
  • Göttingen
  • |
  • Deutschland
978-3-7369-8162-1 (9783736981621)
3736981627 (3736981627)
weitere Ausgaben werden ermittelt
  • Inhaltsverzeichnis
  • Abbildungsverzeichnis
  • Tabellenverzeichnis
  • Symbolverzeichnis
  • Abkürzungsverzeichnis
  • 1 Einleitung
  • 2 Datenbasis, Relative Stärke und Auswertung
  • 3 Relative Stärke und Timing
  • 4 Selektionsfähigkeit der Relativen Stärke
  • 5 Fazit und Ausblick
  • Literaturverzeichnis
  • Anhang

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