Fourier-Malliavin Volatility Estimation

Theory and Practice
 
 
Springer (Verlag)
  • erschienen am 1. März 2017
  • |
  • X, 138 Seiten
 
E-Book | PDF mit Adobe-DRM | Systemvoraussetzungen
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978-3-319-50969-3 (ISBN)
 

This volume is a user-friendly presentation of the main theoretical properties of the Fourier-Malliavin volatility estimation, allowing the readers to experience the potential of the approach and its application in various financial settings. Readers are given examples and instruments to implement this methodology in various financial settings and applications of real-life data. A detailed bibliographic reference is included to permit an in-depth study.

1st ed. 2017
  • Englisch
  • Cham
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  • Schweiz
Springer International Publishing
  • 25
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  • 25 farbige Abbildungen
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  • 25 farbige Abbildungen, Bibliographie
  • 2,98 MB
978-3-319-50969-3 (9783319509693)
10.1007/978-3-319-50969-3
weitere Ausgaben werden ermittelt
Introduction.- A First Glance at Fourier Method.- Estimation of Integrated Volatility.- Estimation of Instantaneous Volatility.- High Frequency Analysis: Market Microstructure Noise Issues.- Getting Inside the Latent Volatility.- Mathematical Essentials.- Codes for the Fourier Estimator.

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