Stochastische Integration

Michael Hoffmann stellt auf leicht verständliche Art und Weise die Grundlagen der stochastischen Analysis dar, d.h. die Begriffe der stochastischen Integration und der stochastischen Differentialgleichungen. Die gewonnene Theorie wird anschließend dazu verwendet, das verallgemeinerte Black-Scholes-Modell zu definieren. Es folgt eine Diskussion zu Arbitrage und der Bewertung von Finanzderivaten, ehe das klassische Black-Scholes-Modell als Spezialfall identifiziert wird. Das Werk ist besonders geeignet für Studenten, die einen leichten Einstieg in die theoretischen Grundlagen der Finanzmathematik gewinnen möchten.

Reihe

Bestmasters

Auflage

1. Aufl. 2016

Sprache

Deutsch

Verlagsort

Wiesbaden

Deutschland

Verlagsgruppe

Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH

Illustrationen

XIII, 284 S.

Dateigröße

2,24 MB

ISBN-13

978-3-658-14132-5 (9783658141325)

DOI

10.1007/978-3-658-14132-5

Schlagworte

semimartingale Black-Scholes Modell stochastische Differentialgleichungen Quadratische Variation Itô-Formel Quantitative Finance Arbitrage

Schweitzer Klassifikation

Mathematik

Angewandte Mathematik

Mathematische Modellierung

Wahrscheinlichkeit / Statistik

Thema Klassifikation

EDV und Informationstechnologie

Informatik

Theoretische Informatik

Mathematik und Naturwissenschaften

Mathematik

Angewandte Mathematik

Stochastik

Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik

Volkswirtschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management

DNB DDC Sachgruppen

Mathematik

Sozialwissenschaften, Soziologie, Anthropologie

Wirtschaft

BIC 2 Klassifikation

Economics, finance, business & management

Finance & accounting

Mathematics & science

Mathematics

Applied mathematics

Mathematical modelling

Probability & statistics

BISAC Klassifikation

Mathematics

Applied

Probability & Statistics / General

Warengruppensystematik 2.0

Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik

Mathematik

Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische Statistik

Andere Ausgaben

Michael Hoffmann

Stochastische Integration

Eine Einführung in die Finanzmathematik

Michael Hoffmann arbeitet im Bereich der Statistik für stochastische Prozesse. Er ist derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Stochastik der Ruhr-Universität Bochum.

Pfadweise stochastische Integrale.- Stochastische Integration nach lokalen Martingalen und nach Semimartingalen.- Itô-Kalkül, stochastische Integraldarstellung.- Girsanov-Transformation, stochastische Differentialgleichungen.- Allgemeine Finanzmarktmodelle vom Black-Scholes-Typ und das Black-Scholes-Modell.

Dateiformat: PDF
Kopierschutz: Wasserzeichen-DRM (Digital Rights Management)

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