Abbildung von: Empirical Evidence on the Efficiency of Forward and Futures Foreign Exchange Markets - CRC Press

Empirical Evidence on the Efficiency of Forward and Futures Foreign Exchange Markets

Robert J. Hodrick(Autor*in)
CRC Press
1. Auflage
Erschienen am 18. August 2023
174 Seiten
E-Book
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978-1-000-94338-2 (ISBN)
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This book presents a critical review of the empirical literature that studies the efficiency of the forward and futures markets for foreign exchange. It provides a useful foundation for research in developing quantitative measures of risk and expected return in international finance.
Reihe
Auflage
1. Auflage
Sprache
Englisch
Verlagsort
London
Großbritannien
Verlagsgruppe
Taylor & Francis Ltd
Zielgruppe
Für Beruf und Forschung
ISBN-13
978-1-000-94338-2 (9781000943382)
Schlagworte
Foreign exchange futures - Mathematical modelsForeign exchange - Mathematical modelsForeign exchange futuresforeign exchange
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Robert J. Hodrick
1. Introduction 2. Asset Pricing Theory 3. Econometric Tests of the Efficiency Hypothesis: Autocorrelation and Unbiasedness 4. Alternative Interpretations of Rejections of the Unbiasedness Hypothesis 5. Econometric Models of Risk Premiums 6. Evaluation of Forecasts 7. Empirical Investigation of Foreign Currency Futures 8. Conclusions

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