Stochastic PDEs and Dynamics

 
 
De Gruyter (Verlag)
  • 1. Auflage
  • |
  • erschienen am 21. November 2016
  • |
  • VIII, 220 Seiten
 
E-Book | ePUB mit Wasserzeichen-DRM | Systemvoraussetzungen
E-Book | PDF mit Wasserzeichen-DRM | Systemvoraussetzungen
978-3-11-049388-7 (ISBN)
 
This book explains mathematical theories of a collection of stochastic partial differential equations and their dynamical behaviors. Based on probability and stochastic process, the authors discuss stochastic integrals, Ito formula and Ornstein-Uhlenbeck processes, and introduce theoretical framework for random attractors. With rigorous mathematical deduction, the book is an essential reference to mathematicians and physicists in nonlinear science. Contents:PreliminariesThe stochastic integral and Itô formulaOU processes and SDEsRandom attractorsApplicationsBibliographyIndex
  • Englisch
  • Berlin/Boston
  • |
  • Deutschland
  • Für Beruf und Forschung
  • |
  • US School Grade: College Graduate Student
  • 1,24 MB
978-3-11-049388-7 (9783110493887)
3110493888 (3110493888)
http://www.degruyter.com/isbn/9783110493887
weitere Ausgaben werden ermittelt
Boling Guo, Inst. of Applied Physics & Computational Maths;Hongjun Gao, Nanjing Normal Univ.;Xueke Pu, Chongqing Univ., China.
  • Preface
  • Contents
  • 1 Preliminaries
  • 1.1 Preliminaries in probability
  • 1.1.1 Probability space
  • 1.1.2 Random variable and probability distribution
  • 1.1.3 Mathematical expectation and momentum
  • 1.2 Some preliminaries of stochastic process
  • 1.2.1 Markov process
  • 1.2.2 Preliminaries on ergodic theory
  • 1.3 Martingale
  • 1.4 Wiener process and Brown motion
  • 1.5 Poisson process
  • 1.6 Lévy process
  • 1.6.1 Characteristic function and infinite divisibility
  • 1.6.2 Lévy process
  • 1.6.3 Lévy-Itô decomposition
  • 1.7 The fractional Brownian motion
  • 2 The stochastic integral and Itô formula
  • 2.1 Stochastic integral
  • 2.1.1 Itô integral
  • 2.1.2 The stochastic integral in general case
  • 2.1.3 Poisson stochastic integral
  • 2.2 Itô formula
  • 2.3 The infinite-dimensional case
  • 2.3.1 Q-Wiener process and the stochastic integral
  • 2.3.2 Itô formula
  • 2.4 Nuclear operator and HS operator
  • 3 OU processes and SDEs
  • 3.1 Ornstein-Uhlenbeck processes
  • 3.2 Linear SDEs
  • 3.3 Nonlinear SDEs
  • 4 Random attractors
  • 4.1 Determinate nonautonomous systems
  • 4.2 Stochastic dynamical systems
  • 5 Applications
  • 5.1 Stochastic GL equation
  • 5.1.1 The existence of random attractor
  • 5.1.2 Hausdorff dimension of random attractor
  • 5.1.3 Generalized SGLE
  • 5.2 Ergodicity for SGL with degenerate noise
  • 5.2.1 Momentum estimate and pathwise uniqueness
  • 5.2.2 Invariant measures
  • 5.2.3 Ergodicity
  • 5.2.4 Some remarks
  • 5.3 Stochastic damped forced Ostrovsky equation
  • 5.3.1 Introduction
  • 5.3.2 Well-posedness
  • 5.3.3 Uniform estimates of solutions
  • 5.3.4 Asymptotic compactness and random attractors
  • 5.4 Simplified quasi-geostrophic model
  • 5.4.1 The existence and uniqueness of solution
  • 5.4.2 Existence of random attractors
  • 5.5 Stochastic primitive equations
  • 5.5.1 Stochastic 2D primitive equations with Lévy noise
  • 5.5.2 Large deviation for stochastic primitive equations
  • Bibliography
  • Index

Dateiformat: EPUB
Kopierschutz: Wasserzeichen-DRM (Digital Rights Management)

Systemvoraussetzungen:

Computer (Windows; MacOS X; Linux): Verwenden Sie eine Lese-Software, die das Dateiformat EPUB verarbeiten kann: z.B. Adobe Digital Editions oder FBReader - beide kostenlos (siehe E-Book Hilfe).

Tablet/Smartphone (Android; iOS): Installieren Sie bereits vor dem Download die kostenlose App Adobe Digital Editions (siehe E-Book Hilfe).

E-Book-Reader: Bookeen, Kobo, Pocketbook, Sony, Tolino u.v.a.m. (nicht Kindle)

Das Dateiformat EPUB ist sehr gut für Romane und Sachbücher geeignet - also für "fließenden" Text ohne komplexes Layout. Bei E-Readern oder Smartphones passt sich der Zeilen- und Seitenumbruch automatisch den kleinen Displays an. Mit Wasserzeichen-DRM wird hier ein "weicher" Kopierschutz verwendet. Daher ist technisch zwar alles möglich - sogar eine unzulässige Weitergabe. Aber an sichtbaren und unsichtbaren Stellen wird der Käufer des E-Books als Wasserzeichen hinterlegt, sodass im Falle eines Missbrauchs die Spur zurückverfolgt werden kann.

Weitere Informationen finden Sie in unserer E-Book Hilfe.


Dateiformat: PDF
Kopierschutz: Wasserzeichen-DRM (Digital Rights Management)

Systemvoraussetzungen:

Computer (Windows; MacOS X; Linux): Verwenden Sie zum Lesen die kostenlose Software Adobe Reader, Adobe Digital Editions oder einen anderen PDF-Viewer Ihrer Wahl (siehe E-Book Hilfe).

Tablet/Smartphone (Android; iOS): Installieren Sie die kostenlose App Adobe Digital Editions oder eine andere Lese-App für E-Books (siehe E-Book Hilfe).

E-Book-Reader: Bookeen, Kobo, Pocketbook, Sony, Tolino u.v.a.m. (nur bedingt: Kindle)

Das Dateiformat PDF zeigt auf jeder Hardware eine Buchseite stets identisch an. Daher ist eine PDF auch für ein komplexes Layout geeignet, wie es bei Lehr- und Fachbüchern verwendet wird (Bilder, Tabellen, Spalten, Fußnoten). Bei kleinen Displays von E-Readern oder Smartphones sind PDF leider eher nervig, weil zu viel Scrollen notwendig ist. Mit Wasserzeichen-DRM wird hier ein "weicher" Kopierschutz verwendet. Daher ist technisch zwar alles möglich - sogar eine unzulässige Weitergabe. Aber an sichtbaren und unsichtbaren Stellen wird der Käufer des E-Books als Wasserzeichen hinterlegt, sodass im Falle eines Missbrauchs die Spur zurückverfolgt werden kann.

Weitere Informationen finden Sie in unserer E-Book Hilfe.


Download (sofort verfügbar)

99,95 €
inkl. 19% MwSt.
Download / Einzel-Lizenz
ePUB mit Wasserzeichen-DRM
siehe Systemvoraussetzungen
PDF mit Wasserzeichen-DRM
siehe Systemvoraussetzungen
Hinweis: Die Auswahl des von Ihnen gewünschten Dateiformats und des Kopierschutzes erfolgt erst im System des E-Book Anbieters
E-Book bestellen

Unsere Web-Seiten verwenden Cookies. Mit der Nutzung des WebShops erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr Informationen finden Sie in unserem Datenschutzhinweis. Ok