Random Summation

Limit Theorems and Applications
 
 
CRC Press
  • 1. Auflage
  • |
  • erschienen am 24. Juli 2020
  • |
  • 288 Seiten
 
E-Book | ePUB ohne DRM | Systemvoraussetzungen
978-1-000-14117-7 (ISBN)
 
This book provides an introduction to the asymptotic theory of random summation, combining a strict exposition of the foundations of this theory and recent results. It also includes a description of its applications to solving practical problems in hardware and software reliability, insurance, finance, and more. The authors show how practice interacts with theory, and how new mathematical formulations of problems appear and develop.
Attention is mainly focused on transfer theorems, description of the classes of limit laws, and criteria for convergence of distributions of sums for a random number of random variables. Theoretical background is given for the choice of approximations for the distribution of stock prices or surplus processes. General mathematical theory of reliability growth of modified systems, including software, is presented. Special sections deal with doubling with repair, rarefaction of renewal processes, limit theorems for supercritical Galton-Watson processes, information properties of probability distributions, and asymptotic behavior of doubly stochastic Poisson processes.
Random Summation: Limit Theorems and Applications will be of use to specialists and students in probability theory, mathematical statistics, and stochastic processes, as well as to financial mathematicians, actuaries, and to engineers desiring to improve probability models for solving practical problems and for finding new approaches to the construction of mathematical models.
1. Auflage
  • Englisch
  • London
  • |
  • Großbritannien
Taylor & Francis Ltd
  • Für höhere Schule und Studium
  • 3,90 MB
978-1-000-14117-7 (9781000141177)
weitere Ausgaben werden ermittelt
Gnedenko, Boris V. | Korolev, Victor Yu.
Examples. Doubling with Repair. Limit Theorems for "Growing" Random Sums. Limit Theorems for Random Sums in the Double Array Scheme. Mathematical Theory of Reliability Growth. A Bayesian Approach. Appendix 1: Information Properties of Probability Distributions. Appendix 2: Asymptotic Behavior of Generalized Doubly Stochastic Poisson Processes. Bibliographical Commentary. Index. References.

NTI/Sales Copy

Dateiformat: ePUB
Kopierschutz: ohne DRM (Digital Rights Management)

Systemvoraussetzungen:

Computer (Windows; MacOS X; Linux): Verwenden Sie eine Lese-Software, die das Dateiformat EPUB verarbeiten kann: z.B. Adobe Digital Editions oder FBReader - beide kostenlos (siehe E-Book Hilfe).

Tablet/Smartphone (Android; iOS): Installieren Sie bereits vor dem Download die kostenlose App Adobe Digital Editions (siehe E-Book Hilfe).

E-Book-Reader: Bookeen, Kobo, Pocketbook, Sony, Tolino u.v.a.m. (nicht Kindle)

Das Dateiformat ePUB ist sehr gut für Romane und Sachbücher geeignet - also für "glatten" Text ohne komplexes Layout. Bei E-Readern oder Smartphones passt sich der Zeilen- und Seitenumbruch automatisch den kleinen Displays an. Ein Kopierschutz bzw. Digital Rights Management wird bei diesem E-Book nicht eingesetzt.

Weitere Informationen finden Sie in unserer E-Book Hilfe.


Download (sofort verfügbar)

54,49 €
inkl. 7% MwSt.
Download / Einzel-Lizenz
ePUB ohne DRM
siehe Systemvoraussetzungen
E-Book bestellen