Kreditportfoliomodellierung

Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe
 
 
Springer Gabler (Verlag)
  • erschienen am 1. Dezember 2015
  • |
  • XI, 117 Seiten
 
E-Book | PDF mit Wasserzeichen-DRM | Systemvoraussetzungen
978-3-658-12114-3 (ISBN)
 

Im Zentrum dieser Arbeit steht die Entwicklung eines Modellrahmens für ein Kreditportfolio, welcher die Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mittels Faktoren bzw. Copulae vollständig erfasst. Im Gegensatz zur bestehenden Literatur wird dabei die Verlustrate differenziert dargestellt und die Forderungshöhe in die Abhängigkeitsstruktur integriert. Da empirische Evidenz für Abhängigkeiten zwischen den Risikoparametern vorliegt und Verlustrate und Forderungshöhe nur bei Ausfall beobachtbar sind, wird eine Erweiterung des Schätzers aus Heckmans Selektionsmodell (1979) vorgeschlagen. Zudem wird der Einfluss der Abhängigkeitsstruktur auf die Verlustverteilung eines Portfolios untersucht.

1. Aufl. 2016
  • Deutsch
  • Wiesbaden
  • |
  • Deutschland
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
  • 16
  • |
  • 14 s/w Abbildungen, 16 s/w Tabellen
  • |
  • 14 schwarz-weiße Abbildungen, 16 schwarz-weiße Tabellen, Bibliographie
  • 1,88 MB
978-3-658-12114-3 (9783658121143)
10.1007/978-3-658-12114-3
weitere Ausgaben werden ermittelt

Johanna Eckert promoviert als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Versicherungswirtschaft und Risikomanagement an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

Modellierung
der Abhängigkeiten zwischen Ausfall, Verlustrate und Forderungshöhe bei
Ausfall mit Faktoren und Copulae.- Multivariate
Erweiterung des Heckman-Schätzers, um der Stichprobenselektion seitens der
Verlustrate und der Forderungshöhe gerecht zu werden.- Empirische
Befunde zur Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall und deren Beziehung zum
Ausfall.
Dewey Decimal Classfication (DDC)

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