Asymptotic Analysis for Functional Stochastic Diff

This brief treats dynamical systems that involve delays and random disturbances. The study is motivated by a wide variety of systems in real life in which random noise has to be taken into consideration and the effect of delays cannot be ignored. Concentrating on such systems that are described by functional stochastic differential equations, this work focuses on the study of large time behavior, in particular, ergodicity.This brief is written for probabilists, applied mathematicians, engineers, and scientists who need to use delay systems and functional stochastic differential equations in their work. Selected topics from the brief can also be used in a graduate level topics course in probability and stochastic processes.

Reihe

Springerbriefs in Mathematics

Auflage

1st ed. 2016

Sprache

Englisch

Verlagsort

Cham

Schweiz

Verlagsgruppe

Springer International Publishing

Illustrationen

XVI, 151 p.

Dateigröße

1,90 MB

ISBN-13

978-3-319-46979-9 (9783319469799)

DOI

10.1007/978-3-319-46979-9

Schlagworte

Ergodicity ordinary differential equations Brownian Motion invariant measure jump process Functional stochastic differential equation Uniform large deviation principle Delay Cox-Ingersoll-Ross model with jumps Long-term return Two-factor model

Schweitzer Klassifikation

Mathematik

Analysis

Differentialgleichung / Differentialrechnung

Funktionalanalysis

Wahrscheinlichkeit / Statistik

Technik / Architektur

Thema Klassifikation

Mathematik und Naturwissenschaften

Mathematik

Angewandte Mathematik

Stochastik

Mathematische Analysis, allgemein

Differentialrechnung und -gleichungen

Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik

DNB DDC Sachgruppen

Mathematik

Dewey Decimal Classfication (DDC)

Science

Mathematics

Probabilities & applied mathematics

BIC 2 Klassifikation

Mathematics & science

Mathematics

Calculus & mathematical analysis

Differential calculus & equations

Probability & statistics

BISAC Klassifikation

Mathematics

Differential Equations / General

Functional Analysis

Probability & Statistics / General

Warengruppensystematik 2.0

Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik

Mathematik

Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische Statistik

Preface and Introduction.- Notation.- Ergodicity for Functional Stochastic Equations under Dissipativity.- Ergodicity for Functional Stochastic Equations without Dissipativity.- Convergence Rate of Euler-Maruyama Scheme for FSDEs.- Large Deviations for FSDEs.- Stochastic Interest Rate Models with Memory: Long-Term Behavior.- Existence and Uniqueness.- Markov Property and Variation of Constants Formulas.

Dateiformat: PDF
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Asymptotic Analysis for Functional Stochastic Differential Equations