Portfolio Insurance reloaded

Erfolge der Constant-Proportion-Portfolio-Insurance
 
 
Springer Gabler (Verlag)
  • erschienen am 25. Mai 2018
 
  • Buch
  • |
  • Softcover
  • |
  • XII, 57 Seiten
978-3-658-22124-9 (ISBN)
 

Dieses essential gibt einen Überblick zu aktuellen Erscheinungsformen der Portfolio Insurance sowie zur Anwendbarkeit der Constant-Proportion-Portfolio-Insurance mit vielfältigen Finanztiteln auf unterschiedlichen Geld- und Kapitalmärkten. Die empirische Untersuchung mit historischen Daten dazu umfasst einen Zeitraum von über sechs Jahren und ist in diesem Umfang ohne Vergleich. Die Darstellung und Vorgehensweise im Rahmen der Strategie erfolgt detailliert und wird mit Beispielen zur Replizierbarkeit unterstützt. Gleiches gilt für die empirischen Ergebnisse der unterschiedlichen Ergebnisse und der jeweiligen Finanztitel, die mit der Portfolio Insurance geschützt werden. Als Ergebnis wird deutlich, dass Transaktionskosten keinen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis der Strategien haben, negative Zinssätze jedoch den Erfolg maßgeblich negativ beeinflussen können.

1. Aufl. 2018
  • Deutsch
  • Wiesbaden
  • |
  • Deutschland
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
  • 32
  • |
  • 32 s/w Abbildungen
  • Höhe: 21 cm
  • |
  • Breite: 14.8 cm
  • 109 gr
978-3-658-22124-9 (9783658221249)
10.1007/978-3-658-22125-6
weitere Ausgaben werden ermittelt

Dr. Ralf Hohmann ist Unternehmensberater in Hamburg.

Unterschiedliche Erscheinungsformen der Portfolio Insurance.- Constant-Proportion-Portfolio-Insurance.- Darstellungen der Strategien am Kassamarkt und am Terminmarkt.

Dieses essential gibt einen Überblick zu aktuellen Erscheinungsformen der Portfolio Insurance sowie zur Anwendbarkeit der Constant-Proportion-Portfolio-Insurance mit vielfältigen Finanztiteln auf unterschiedlichen Geld- und Kapitalmärkten. Die empirische Untersuchung mit historischen Daten dazu umfasst einen Zeitraum von über sechs Jahren und ist in diesem Umfang ohne Vergleich. Die Darstellung und Vorgehensweise im Rahmen der Strategie erfolgt detailliert und wird mit Beispielen zur Replizierbarkeit unterstützt. Gleiches gilt für die empirischen Ergebnisse der unterschiedlichen Ergebnisse und der jeweiligen Finanztitel, die mit der Portfolio Insurance geschützt werden. Als Ergebnis wird deutlich, dass Transaktionskosten keinen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis der Strategien haben, negative Zinssätze jedoch den Erfolg maßgeblich negativ beeinflussen können.
Der Inhalt - Unterschiedliche Erscheinungsformen der Portfolio Insurance

- Constant-Proportion-Portfolio-Insurance

- Darstellungen der Strategien am Kassamarkt und am Terminmarkt

Die Zielgruppen - Dozierende und Studierende der Wirtschaftswissenschaften und Bankbetriebslehre

- Professionelle Investoren in Banken, Versicherungen, Fonds und weiterer Kapitalsammelstellen, Privatinvestoren, Akteure am Geld- und Kapitalmarkt

Der AutorDr. Ralf Hohmann ist Unternehmensberater in Hamburg.

Sofort lieferbar

14,99 €
inkl. 7% MwSt.
in den Warenkorb